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Ökonophysik: Die Physik des Finanzmarktes

Kataloginformation Katalogdatensatz500157521 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	334867657 Buchausg. u.d.T.: ‡Preis, Tobias, 1981 - : Ökonophysik
ISBN	978-3-8349-2671-5
Name	Preis, Tobias
T I T E L	Ökonophysik
Zusatz zum Titel	Die Physik des Finanzmarktes
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr	2011
Erscheinungsjahr	2011
Umfang	Online-Ressource (XXIII, 212 S, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Literaturverz. S. 205 - 212
Weiterer Inhalt	Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1Einleitung; 1.1Econophysics - Ökonomie und Physik; 1.2 Entwicklung von Finanzmarktmodellen; 1.3 Ausgewählte Modelle der Ökonophysik; 1.4 Aufbau dieses Buches; Kapitel 2Finanzmärkte; 2.1 Entwicklung der Finanzmärkte; 2.2 Kontinuierliche Doppel-Auktion; 2.3 Orderarten; 2.4 Zuteilungsalgorithmen; 2.5 Orderbuchtiefe; 2.6 Finanzmarktteilnehmer; Kapitel 3Theorie und empirische Analyse; 3.1 Brownsche Bewegung und; 3.2 RandomWalk und Finanzmarktzeitreihen; 3.3 Empirical Stylized Facts. Kapitel 4Orderbuchmodell4.1 Umsetzung der Orderbuchstruktur; 4.2 Test des Orderbuchs mit dem Bak-Modell; 4.3 Definition des Orderbuchmodells; 4.4 Reproduktion der Resultate von Farmer et al.; 4.5 Liquidity Providers vs. Liquidity Takers; 4.6 Exponentialverteilte Ordereinstelltiefe; 4.7 Parameterraum; 4.8 Deterministische Symmetriestörung; 4.9 Stochastische Symmetriestörung; 4.10 Hurst-Exponent und Autokorrelation; 4.11 Aktualisierungsintervall; 4.12 Untersuchung der Abhängigkeit von; 4.13 Dynamische Ordereinstelltiefe; 4.14 Ordervolumina; 4.15 Zuteilungsalgorithmen; 4.16 Open Interest. Kapitel 5Zusammenfassung und Ausblick5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse; 5.2 Ausblick; Anhang AZur Simulationstechnik; A.1 Monte Carlo; A.2 Zufallszahlengenerator; A.3 Multiagentensysteme; Anhang BQuellcode; B.1 Orderbuchmodell; B.2 Diskrete Fourier-Transformation; Literaturverzeichnis;
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Preis, Tobias, 1981 - : Ökonophysik
ISBN	ISBN 978-3-8349-6395-6
Klassifikation	UF
	COM039000
	KJQ
	BUS083000
	332.0153
	650
	658.05
	621.4021
	HF54.5-54.56
	QH 424
	QD 100
	QK 600
	QK 620
Kurzbeschreibung	Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
1. Schlagwortkette	Kreditmarkt
	Wirtschaftstheorie
	Orderbuch
	Modell
	Statistische Physik
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Kreditmarkt -- Wirtschaftstheorie -- Orderbuch -- Modell -- Statistische Physik
2. Schlagwortkette	Kreditmarkt
	Wirtschaftstheorie
	Orderbuch
	Modell
	Statistische Physik
ANZEIGE DER KETTE	Kreditmarkt -- Wirtschaftstheorie -- Orderbuch -- Modell -- Statistische Physik
SWB-Titel-Idn	334433061
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6395-6
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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