- Hauptmenü-

Kategorienanzeige

MAB

Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Kategorie	Beschreibung
036a	XA-DE
037b	ger
077a	115924418 Druckausg.: ‡Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
087q	978-3-8244-8275-7
100	Wagatha, Matthias
331	Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
335	Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
403	Gabler Edition Wissenschaft
410	Wiesbaden
412	Deutscher Universitätsverlag
425	2005
425a	2005
433	Online-Ressource (XXXVII, 388S. 67 Abb, online resource)
451b	SpringerLink. Bücher
527	Druckausg.: ‡Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
540a	ISBN 978-3-322-81907-9
700	\|KFFK
700	\|BUS004000
700	\|KFF
700	\|BUS027000
700b	\|657.8333
700b	\|658.152
700b	\|332
700c	\|HG1-9999
700c	\|HG4501-6051
700c	\|HG1501-HG3550
700g	1271461277 QK 320
750	In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht
902s	209483547 Kreditrisiko
902s	208995714 Konjunktur
902s	210823526 Vektor-autoregressives Modell
902s	211486515 Kointegration
902s	209169990 Zeitreihenanalyse
902s	209022604 Makroökonomie
012	429152221
081	Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
100	Springer E-Book
125a	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
655e	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-81907-9