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Finanzrisiken in der Assekuranz: Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft
Kategorie	Beschreibung
036a	XA-DE
037b	ger
077a	369287991 Buchausg. u.d.T.: ‡Mueller, Thomas: Finanzrisiken in der Assekuranz
087q	978-3-8348-1906-2
100	Mueller, Thomas
331	Finanzrisiken in der Assekuranz
335	Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft
410	Wiesbaden
412	Springer Vieweg
425	2013
425a	2013
433	Online-Ressource (XIII, 270 S. 46 Abb, digital)
451b	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
501	Description based upon print version of record
517	<p>Theorie und Wirklichkeit.- Bewertungen -- Duration, Konvexität und Dispersion.- Zinssensitivität.- Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen -- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.- Portfoliotheorie.- Finanzmarktinstrumente -- Stochastische Zinsmodelle.- Glossar, Lösungen und Index.<b></p>.
527	Buchausg. u.d.T.: ‡Mueller, Thomas: Finanzrisiken in der Assekuranz
540a	ISBN 978-3-8348-2307-6
700	\|PBW
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700b	\|519
700c	\|T57-57.97
700g	1271481111 QQ 600
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700g	1271145111 QQ 630
750	Theorie und Wirklichkeit.– Bewertungen -- Duration, Konvexität und Dispersion.– Zinssensitivität.– Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen -- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.– Portfoliotheorie.– Finanzmarktinstrumente -- Stochastische Zinsmodelle.– Glossar, Lösungen und Index.
753	Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Der Inhalt Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion – Zinssensitivität – Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, Lösungen und Index Die Zielgruppen - Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare) - Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik - generell Betriebswirte - Studierende der Finanzmathematik Der Autor Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011. Die Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer .
902s	20914761X Versicherung
902s	208918752 Finanzmathematik
902s	209494611 Portfoliomanagement
012	376065362
081	Müller, Thomas: Finanzrisiken in der Assekuranz
100	Springer E-Book
125a	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
655e	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2307-6