| 036a | XA-DE |
| 037b | ger |
| 077a | 37135899X Buchausg. u.d.T.: ‡Irle, Albrecht, 1949 - 2021: Finanzmathematik |
| 087q | 978-3-8348-1574-3 |
| 100 | Irle, Albrecht |
| 331 | Finanzmathematik |
| 335 | Die Bewertung von Derivaten |
| 403 | 3., überarb. u. erw. Aufl. 2012 |
| 410 | Wiesbaden |
| 412 | Vieweg+Teubner Verlag |
| 425 | 2012 |
| 425a | 2012 |
| 433 | Online-Ressource (VII, 337 S, digital) |
| 451b | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 501 | Description based upon print version of record |
| 517 | CONTENTS; 1 Einführung in die Preistheorie; 2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte; 3 Preistheorie im n-Perioden-Modell; 4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen; 5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie; 6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte; 7 Der Wienerprozess; 8 Das Black-Scholes-Modell; 9 Das stochastische Integral; 10 Stochastische Integration und Lokalisation; 11 Quadratische Variation und die Itô-Formel; 12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration; 13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen; 14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen. 15 Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten16 Märkte mit Sprüngen; Literaturverzeichnis; Sachverzeichnis |
| 527 | Buchausg. u.d.T.: ‡Irle, Albrecht, 1949 - 2021: Finanzmathematik |
| 540a | ISBN 978-3-8348-8314-8 |
| 700 | |BUS069030 |
| 700 | |PBUD |
| 700 | |MAT011000 |
| 700 | |*91G20 |
| 700 | |91-01 |
| 700 | |60K30 |
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| 700b | |332.6320151 |
| 700b | |519 |
| 700b | |650.0151 |
| 700c | |HB144 |
| 700c | |QA269-272 |
| 700g | 1270903004 SK 980 |
| 700g | 1271496801 QH 100 |
| 700g | 1271174219 QP 890 |
| 700g | 1271480425 QH 110 |
| 750 | Einführung in die Preistheorie -- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte -- Preistheorie im n-Perioden-Modell -- Amerikanische Claims und optimales Stoppen -- Der Fundamentalsatz der Preistheorie -- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte -- Der Wienerprozess -- Das Black-Scholes-Modell -- Das stochastische Integral -- Stochastische Integration und Lokalisation -- Quadratische Variation und die Itô-Formel -- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration -- Märkte und stochastische Differentialgleichungen -- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen -- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten -- Märkte mit Sprüngen. |
| 753 | Finanzmathematik Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen. Der Inhalt Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen Die Zielgruppen Studierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. Semester Der Autor Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar. |
| 902s | 208918752 Finanzmathematik |
| 902s | 211843865 Derivat <Wertpapier> |
| 902s | 208865179 Bewertung |
| 902s | 209494778 Preistheorie |
| 902s | 209634154 Stochastische Analysis |
| 907s | 209634154 Stochastische Analysis |
| 907s | 209919655 Martingaltheorie |
| 907s | 210062800 Wiener-Prozess |
| 907s | 210174110 Black-Scholes-Modell |
| 907s | 209585404 Stochastisches Integral |
| 907s | 212946870 Ito-Formel |
| 912s | 208918752 Finanzmathematik |
| 917s | 208918752 Finanzmathematik |
| 917s | 211843865 Derivat <Wertpapier> |
| 917s | 208865179 Bewertung |
| 917s | 209585404 Stochastisches Integral |
| 917s | 210062800 Wiener-Prozess |
| 917s | 209919655 Martingaltheorie |
| 012 | 366284207 |
| 081 | Irle, Albrecht: Finanzmathematik |
| 100 | Springer E-Book |
| 125a | Elektronischer Volltext - Campuslizenz |
| 655e | $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8 |
