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Asymptotische Stochastik: eine Einführung mit Blick auf die Statistik
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
ger
Hinweise auf parallele Ausgaben
180524261X Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Henze, Norbert, 1951 - : Asymptotische Stochastik
ISBN
978-3-662-65610-5
Name
Henze, Norbert ¬[VerfasserIn]¬
T I T E L
Asymptotische Stochastik: eine Einführung mit Blick auf die Statistik
Verlagsort
Berlin
Verlag
Springer Spektrum
Erscheinungsjahr
[2022]
2022
Umfang
1 Online-Ressource (XVII, 421 Seiten) : Illustrationen
Reihe
Springer eBook Collection
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-662-65610-5
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Henze, Norbert, 1951 - : Asymptotische Stochastik
ISBN
ISBN 978-3-662-65611-2
Klassifikation
PBT
PBWL
MAT029000
519.2
SK 820
Kurzbeschreibung
Vorwort -- Symbolverzeichnis -- 1 Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie -- 2 Ein poissonscher Grenzwertsatz für Dreiecksschemata -- 3 Die Momentenmethode -- 4 Ein zentraler Grenzwertsatz für stationäre m-abhängige Folgen -- 5 Die multivariate Normalverteilung -- 6 Verteilungskonvergenz und zentraler Grenzwertsatz in Rd -- 7 Empirische Verteilungsfunktion -- 8 Grenzwertsätze für U-Statistiken -- 9 Grundbegriffe der Schätztheorie -- 10 Maximum-Likelihood-Schätzung -- 11 Asymptotische (relative) Effizienz von Schätzern -- 12 Likelihood-Quotienten-Tests -- 13 Wahrscheinlichkeitsmaße auf metrischen Räumen -- 14 Verteilungskonvergenz in metrischen Räumen -- 15 Wiener-Prozess, Satz von Donsker und Brown’sche Brücke -- 16 Der Raum D[0,1], empirische Prozesse -- 17 Zufallselemente in separablen Hilberträumen -- Nachwort -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Literaturverzeichnis -- Index.
2. Kurzbeschreibung
Dieses Lehrbuch liefert einen verständnisorientierten Einstieg in die asymptotische Stochastik. Es ist vom Niveau her zu Beginn eines Mathematik-Masterstudiums angesiedelt und deckt den Stoff ab, der in einer vierstündigen Vorlesung mit zweistündigen Übungen vermittelt werden kann. Einzelne Kapitel eignen sich zudem für Seminare am Ende eines Bachelorstudiums. Neben eher grundständigen Themen wie der Momentenmethode zum Nachweis von Verteilungskonvergenz oder dem multivariaten zentralen Grenzwertsatz und der Delta-Methode werden unter anderem Grenzwertsätze für U-Statistiken und der Satz von Donsker sowie die Brown'sche Brücke mit Anwendungen auf die Statistik behandelt. Das Buch schließt mit einem zentralen Grenzwertsatz für hilbertraumwertige Zufallselemente mit Anwendungen auf gewichtete L²-Statistiken. Ein besonderes Merkmal des Buches sind 133 Selbstfragen, die am Ende des jeweiligen Kapitels beantwortet werden, sowie 181 Übungsaufgaben mit Lösungen. Hierdurch eignet sich dieses Werk sehr gut zum Selbststudium. Der Autor Norbert Henze ist Professor i.R. für Stochastik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er wurde mit dem Ars legendi-Fakultätenpreis 2014 für exzellente Hochschullehre in Mathematik ausgezeichnet.
1. Schlagwortkette
Asymptotische Statistik
Asymptotische Wahrscheinlichkeitsverteilung
Momentenmethode <Mathematik>
Verteilungskonvergenz
Zentraler Grenzwertsatz
U-Statistik
Maximum-Likelihood-Schätzung
ANZEIGE DER KETTE
Asymptotische Statistik -- Asymptotische Wahrscheinlichkeitsverteilung -- Momentenmethode
-- Verteilungskonvergenz -- Zentraler Grenzwertsatz -- U-Statistik -- Maximum-Likelihood-Schätzung
SWB-Titel-Idn
1821190343
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-65611-2
Internetseite / Link
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