Shortcuts
Top of page (Alt+0)
Page content (Alt+9)
Page menu (Alt+8)
Your browser does not support javascript, some WebOpac functionallity will not be available.
PageMenu
-
Hauptmenü
-
Suchmenü
Einfache Suche
.
Erweiterte Suche
.
Zeitschriften-Suche
.
Suchergebnisse verfeinern
.
Neuerwerbungsliste nach Gruppen
.
Sortierreihenfolge
.
Benutzerdienste
Nutzeranmeldung
.
Mein Konto
.
Erwerbungsvorschlag
.
Fernleihe
.
Vormerkung
.
Verlängerung
.
Weitere Recherchemöglichkeiten
Datenbankinfosystem (DBIS)
.
Karlsruher virtueller Katalog (KVK)
.
Regensburger Systematik (RVK)
.
Elektronische Zeitschriften (EZB)
.
Zeitschriftendatenbank (ZDB)
.
Sitzung beenden
Katalog verlassen
.
Homepage WHZ
.
Hochschulbibliothek
.
© LIBERO v6.4.1sp240211
Page content
Sie befinden sich hier
:
>
Suche verfeinern
Katalogdatenanzeige
Katalogdatenanzeige
Vorheriger Titel
.
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
.
Bookmark für diesen Satz setzen
Katalogdatensatz500318706
.
.
Wikipedia-Verfasserlink
.
.
LibraryThing
.
Kataloginformation
Katalogdatensatz500318706
.
Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
ISBN
978-3-540-22041-1
Name
Benkert, Christoph
T I T E L
Default Risk in Bond and Credit Derivatives Markets
Verlagsort
Berlin ; Heidelberg
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2004
2004
Umfang
Online-Ressource (IX, 135p. 2 illus) : digital
Reihe
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 543
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-540-22041-1
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-642-17040-9
ISBN
ISBN 978-3-642-17039-3
Klassifikation
*91B30
91B28
91-02
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
332
HG1-9999
Kurzbeschreibung
Due to the scarcity of reliable data, the existing literature on default risk still displays an imbalance between theoretical and empirical contributions. Consequently, the focus of this book is on empirical work. Within an intensity based modelling framework a broad range of promising specifications is tested using corporate bond data. The book provides one of the most comprehensive empirical studies in the field, from Kalman filtration of affine term structure models to the use of Efficient Method of Moments estimation of dynamic term structure models in a default risky context. Filling another gap in empirical research, the book devotes special attention to the identification factors that can explain credit default swap premia
SWB-Titel-Idn
974924303X
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-17039-3
Internetseite / Link
Volltext
Siehe auch
Inhaltsverzeichnis
Siehe auch
Resolving-System
Siehe auch
Inhaltstext
.
ISBD-Anzeige
Katalogdatensatz500318706
.
Kategorien-Anzeige
Katalogdatensatz500318706
.
Verwandte Werke
Katalogdatensatz500318706
.
Titel zur Titelsammlung hinzufügen
Katalogdatensatz500318706
.
Kataloginformation500318706
Datensatzanfang
.
Kataloginformation500318706
Seitenanfang
.
Titel vormerken
Katalogdatensatz500318706
Vollanzeige Katalogdaten
Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.
Im Bereich
Kataloginformation
werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.
Der Bereich
Exemplarinformationen
enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.
Schnellsuche
Suche nach