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Pricing in (In)Complete Markets: Structural Analysis and Applications
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
ISBN
978-3-540-20817-4
Name
Esser, Angelika
T I T E L
Pricing in (In)Complete Markets
Zusatz zum Titel
Structural Analysis and Applications
Verlagsort
Berlin ; Heidelberg
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2004
2004
Umfang
Online-Ressource (XI, 122p. 3 illus) : digital
Reihe
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 537
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-540-20817-4
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-642-17066-9
ISBN
ISBN 978-3-642-17065-2
Klassifikation
*91B24
91B28
KCC
BUS044000
519
338.5
HB135-147
Kurzbeschreibung
In this book, the authors investigate structural aspects of no arbitrage pricing of contingent claims and applications of the general pricing theory in the context of incomplete markets. A quasi-closed form pricing equation in terms of artificial probabilities is derived for arbitrary payoff structures. Moreover, a comparison between continuous and discrete models is presented, highlighting the major similarities and key differences. As applications, two sources of market incompleteness are considered, namely stochastic volatility and stochastic liquidity. Firstly, the general theory discussed before is applied to the pricing of power options in a stochastic volatility model. Secondly, the issue of liquidity risk is considered by focusing on the aspect of how asset price dynamics are affected by the trading strategy of a large investor
SWB-Titel-Idn
9749186761
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-17065-2
Internetseite / Link
Volltext
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