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Pricing in (In)Complete Markets: Structural Analysis and Applications

Kataloginformation Katalogdatensatz500318694 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
ISBN	978-3-540-20817-4
Name	Esser, Angelika
T I T E L	Pricing in (In)Complete Markets
Zusatz zum Titel	Structural Analysis and Applications
Verlagsort	Berlin ; Heidelberg
Verlag	Springer
Erscheinungsjahr	2004
Erscheinungsjahr	2004
Umfang	Online-Ressource (XI, 122p. 3 illus) : digital
Reihe	Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 537
Titelhinweis	Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-540-20817-4
Titelhinweis	Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-642-17066-9
ISBN	ISBN 978-3-642-17065-2
Klassifikation	*91B24
	91B28
	KCC
	BUS044000
	519
	338.5
	HB135-147
Kurzbeschreibung	In this book, the authors investigate structural aspects of no arbitrage pricing of contingent claims and applications of the general pricing theory in the context of incomplete markets. A quasi-closed form pricing equation in terms of artificial probabilities is derived for arbitrary payoff structures. Moreover, a comparison between continuous and discrete models is presented, highlighting the major similarities and key differences. As applications, two sources of market incompleteness are considered, namely stochastic volatility and stochastic liquidity. Firstly, the general theory discussed before is applied to the pricing of power options in a stochastic volatility model. Secondly, the issue of liquidity risk is considered by focusing on the aspect of how asset price dynamics are affected by the trading strategy of a large investor
SWB-Titel-Idn	9749186761
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-17065-2
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Resolving-System
Siehe auch	Inhaltstext

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