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Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models

Kataloginformation Katalogdatensatz500318692 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
ISBN	978-3-540-21134-1
Name	Hautsch, Nikolaus
T I T E L	Modelling Irregularly Spaced Financial Data
Zusatz zum Titel	Theory and Practice of Dynamic Duration Models
Verlagsort	Berlin ; Heidelberg
Verlag	Springer
Erscheinungsjahr	2004
Erscheinungsjahr	2004
Umfang	Online-Ressource (XII, 291p. 69 illus) : digital
Reihe	Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 539
Titelhinweis	Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-540-21134-1
Titelhinweis	Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-642-17016-4
ISBN	ISBN 978-3-642-17015-7
Klassifikation	*91-02
	91B28
	60G55
	62M10
	91B84
	KCH
	BUS021000
	330.015195
	HB139-141
Kurzbeschreibung	This book provides a methodological framework to model univariate and multivariate irregularly spaced financial data. It gives a thorough review of recent developments in the econometric literature, puts forward existing approaches and opens up new directions. The book presents alternative ways to model so-called financial point processes using dynamic duration as well as intensity models and discusses their ability to account for specific features of point process data, like the occurrence of time-varying covariates, censoring mechanisms and multivariate structures. Moreover, it illustrates the use of various types of financial point processes to model financial market activity from different viewpoints and to construct volatility and liquidity measures under explicit consideration of the passing trading time
SWB-Titel-Idn	9749180429
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-17015-7
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Resolving-System
Siehe auch	Inhaltstext

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