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¬The¬ Brownian Motion: A Rigorous but Gentle Introduction for Economists

¬The¬ Brownian Motion: A Rigorous but Gentle Introduction for Economists
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
ISBN 978-3-030-20102-9
Name Löffler, Andreas ¬[VerfasserIn]¬
Kruschwitz, Lutz ¬[VerfasserIn]¬
ANZEIGE DER KETTE Kruschwitz, Lutz ¬[VerfasserIn]¬
T I T E L ¬The¬ Brownian Motion
Zusatz zum Titel A Rigorous but Gentle Introduction for Economists
Auflage 1st ed. 2019
Verlagsort Cham
Verlag Springer
Erscheinungsjahr 2019
2019
Umfang 1 Online-Ressource (X, 125 p. 49 illus., 15 illus. in color)
Reihe Springer Texts in Business and Economics
Titelhinweis Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-030-20102-9
ISBN ISBN 978-3-030-20103-6
Klassifikation KFF
*91-02
91G99
60J70
26A42
KFF
BUS027000
332
HG1-HG9999
Kurzbeschreibung Introduction -- Set Theory -- Measures and Probabilities -- Random Variables -- Expectation and Lebesque Integral -- Wiener's Construction of the Brownian motion -- Supplements -- References -- Index
2. Kurzbeschreibung This open access textbook is the first to provide Business and Economics Ph.D. students with a precise and intuitive introduction to the formal backgrounds of modern financial theory. It explains Brownian motion, random processes, measures, and Lebesgue integrals intuitively, but without sacrificing the necessary mathematical formalism, making them accessible for readers with little or no previous knowledge of the field. It also includes mathematical definitions and the hidden stories behind the terms discussing why the theories are presented in specific ways
SWB-Titel-Idn 1671004698
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-20103-6
Internetseite / Link Resolving-System
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