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¬The¬ Econometric analysis of non-stationary spatial panel data
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
1046217062 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Beenstock, Michael, 1946 - : Econometric analysis of non-stationary spatial panel data
ISBN
978-3-030-03613-3
Name
Beenstock, Michael ¬[VerfasserIn]¬
Felsenstein, Daniel ¬[VerfasserIn]¬
ANZEIGE DER KETTE
Felsenstein, Daniel ¬[VerfasserIn]¬
T I T E L
¬The¬ Econometric analysis of non-stationary spatial panel data
Verlagsort
Cham
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2019
2019
Umfang
1 Online-Ressource (IX, 275 Seiten) : 45 Illustrationen, 40 Illustrationen (farbig)
Reihe
Advances in spatial science
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-030-03613-3
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Beenstock, Michael, 1946 - : Econometric analysis of non-stationary spatial panel data
ISBN
ISBN 978-3-030-03614-0
Klassifikation
KCH
*62-02
62P20
62M10
62M30
62M07
KCH
BUS021000
330.015195
HB139-141
Kurzbeschreibung
1 Space and Time are Inextricably Interwoven -- 2 Time Series for Spatial Econometricians -- 3 Spatial Data Analysis and Econometrics -- 4 The Spatial Conectivity Matrix -- 5 Unit Root and Cointegration Tests in Spatial Cross-Section Data -- 6 Spatial Vector Autoregressions -- 7 Unit Root and Cointegration Tests for Spatially Dependent Panel Data -- 8 Cointegration in Non-Stationary Panel Data -- 9 Spatial Vector Error Correction -- 10 Strong and Weak Cross-Section Dependence in Non-Stationary Spatial Panel Data
2. Kurzbeschreibung
This monograph deals with spatially dependent non-stationary time series in a way accessible to both time series econometricians wanting to understand spatial econometics, and spatial econometricians lacking a grounding in time series analysis. After charting key concepts in both time series and spatial econometrics, the book discusses how the spatial connectivity matrix can be estimated using spatial panel data instead of assuming it to be exogenously fixed. This is followed by a discussion of spatial non-stationarity in spatial cross-section data, and a full exposition of non stationarity in both single and multi-equation contexts, including the estimation and simulation of spatial vector autoregression (VAR) models and spatial error correction (ECM) models. The book reviews the literature on panel unit root tests and panel cointegration tests for spatially independent data, and for data that are strongly spatially dependent. It provides for the first time critical values for panel unit root tests and panel cointegration tests when the spatial panel data are weakly or spatially dependent. The volume concludes with a discussion of incorporating strong and weak spatial dependence in non-stationary panel data models. All discussions are accompanied by empirical testing based on a spatial panel data of house prices in Israel
1. Schlagwortkette
Zeitreihenanalyse
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Zeitreihenanalyse
2. Schlagwortkette
Stationarität
ANZEIGE DER KETTE
Stationarität
3. Schlagwortkette
Panel
ANZEIGE DER KETTE
Panel
4. Schlagwortkette
Einheitswurzeltest
ANZEIGE DER KETTE
Einheitswurzeltest
5. Schlagwortkette
Kointegration
ANZEIGE DER KETTE
Kointegration
6. Schlagwortkette
VAR-Modell
ANZEIGE DER KETTE
VAR-Modell
SWB-Titel-Idn
1666745707
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-03614-0
Internetseite / Link
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