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Risk Measurement: From Quantitative Measures to Management Decisions
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
1031069623 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Guégan, Dominique: Risk measurement
ISBN
978-3-030-02679-0
Name
Guégan, Dominique ¬[VerfasserIn]¬
Hassani, Bertrand K. ¬[VerfasserIn]¬
Name ANZEIGE DER KETTE
Hassani, Bertrand K. ¬[VerfasserIn]¬
T I T E L
Risk Measurement
Zusatz zum Titel
From Quantitative Measures to Management Decisions
Verlagsort
Cham
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2019
2019
Umfang
1 Online-Ressource (XIV, 215 p. 30 illus., 16 illus. in color)
Reihe
Springer eBooks. Economics and Finance
Titelhinweis
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe)ISBN: 978-3-030-02679-0
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Guégan, Dominique: Risk measurement
ISBN
ISBN 978-3-030-02680-6
Klassifikation
KJM
*91-02
91G70
91G40
91G10
62P05
KJM
BUS033070
658.155
HD61
Kurzbeschreibung
1 Introduction -- 2. Financial Institutions : A Regulation review through the Risk Measurement prism -- 3. The Traditional Risk measures -- 4. Univariate and Multivariate Distributions -- 5. Extensions for Risk Measures: Univariate and Multivariate Approaches -- 6. Risks Measures and Dynamics -- 7. Markov Switching modelling
2. Kurzbeschreibung
This book combines theory and practice to analyze risk measurement from different points of view. The limitations of a model depend on the framework on which it has been built as well as specific assumptions, and risk managers need to be aware of these when assessing risks. The authors investigate the impact of these limitations, propose an alternative way of thinking that challenges traditional assumptions, and also provide novel solutions. Starting with the traditional Value at Risk (VaR) model and its limitations, the book discusses concepts like the expected shortfall, the spectral measure, the use of the spectrum, and the distortion risk measures from both a univariate and a multivariate perspective
SWB-Titel-Idn
1666743380
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-02680-6
Internetseite / Link
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