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Finanzmathematik in diskreter Zeit

Kataloginformation Katalogdatensatz500245066 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	484459937 Druckausg.: ‡Bäuerle, Nicole: Finanzmathematik in diskreter Zeit
ISBN	978-3-662-53530-1
Name	Bäuerle, Nicole
Name	Rieder, Ulrich
Name ANZEIGE DER KETTE	Rieder, Ulrich
T I T E L	Finanzmathematik in diskreter Zeit
Verlagsort	Berlin, Heidelberg
Verlag	Springer Spektrum
Erscheinungsjahr	2017
Erscheinungsjahr	2017
Umfang	Online-Ressource (XIV, 238 S. 28 Abb, online resource)
Reihe	Springer-Lehrbuch Masterclass
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Bäuerle, Nicole: Finanzmathematik in diskreter Zeit
ISBN	ISBN 978-3-662-53531-8
Klassifikation	BUS027000
	KF
	MAT003000
	*91-01
	91Gxx
	519
	HB135-147
	QP 890
	SK 980
Kurzbeschreibung	Einführung und erste Beispiele -- Endliche Finanzmärkte -- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell -- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße -- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße -- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen -- Amerikanische Optionen -- Präferenzen -- Portfolio-Optimierung -- Erwartungswert-Varianz-Portfolios -- Risikomaße -- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik -- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten -- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Sachverzeichnis.
2. Kurzbeschreibung	Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt. Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium. Die Autoren Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie Prof. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm.
1. Schlagwortkette	Finanzmathematik
	Diskretes Modell
	Optionspreistheorie
	Portfolio Selection
SWB-Titel-Idn	485255502
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover
Siehe auch	Inhaltstext

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