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Country Asset Allocation: Quantitative Country Selection Strategies in Global Factor Investing

Kataloginformation Katalogdatensatz500244318 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
ISBN	978-1-137-59190-6
Name	Zaremba, Adam
Name	Shemer, Jacob
Name ANZEIGE DER KETTE	Shemer, Jacob
T I T E L	Country Asset Allocation
Zusatz zum Titel	Quantitative Country Selection Strategies in Global Factor Investing
Verlagsort	New York
Verlag	Palgrave Macmillan
Erscheinungsjahr	2017
Erscheinungsjahr	2017
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 262 p. 32 illus, online resource)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Titelhinweis	Druckausg.ISBN: 978-1-137-59190-6
Titelhinweis	Printed editionISBN: 978-1-137-59190-6
ISBN	ISBN 978-1-137-59191-3
Kurzbeschreibung	This book demonstrates how quantitative country-level investment strategies can be successfully employed to manage money in international markets. It offers a range of state-of-the-art quantitative strategies, describing their theoretical bases, implementation details, and performance in over 70 countries between 1995 and 2015. International diversification has long been a key to stable investing. However, the increased integration and openness of global financial markets has led to rising correlations between stock market returns in particular countries, driving down the benefits of diversification and increasing the importance of country selection strategies as part of an investment process. Zaremba and Shemer explain the efficiency of quantitative investing, which captures huge amounts of data of limited scope very quickly. In the traditional approach, this data compilation is an immense undertaking, limited in scope and vulnerable to behavioral errors, but this can be overcome with the help of a new paradigm of quantitative investment at the country level. Quantitative country asset allocation can be efficiently accomplished by using wealth insights that have been generated in the academic literature, discovering many anomalies and regular patterns in asset prices. Armed with this information, investors and managers can process large amounts of data more efficiently when deciding to invest in ETFs, index funds, or futures markets
2. Kurzbeschreibung	1. Value versus Growth: Is Buying Cheap Always a Bargain? -- 2. Trend is your Friend: Momentum Investing -- 3. Is Small Beautiful? Size Effect in Stock Markets -- 4. Is Risk Always Rewarded? Low-Volatility Anomalies -- 5. Is a Good Company a Good Investment? Quality Investing -- 6. Testing Country Allocation Strategies -- 7. A Short Primer on International Equity Investing -- 8. Value-Oriented Country Selection -- 9. Momentum Effect across Countries -- 10. Small-Country Effect -- 11. Risk-Based Country Asset Allocation -- 12. Country Selection Based on Quality -- 13. What Next? Combining and Improving Country Selection Strategies
1. Schlagwortkette	Geschäftsbank
	Sicherheiten
	Wirtschaft
	Management
	Ökonometrie
ANZEIGE DER KETTE	Geschäftsbank -- Sicherheiten -- Wirtschaft -- Management -- Ökonometrie
SWB-Titel-Idn	47937287X
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-59191-3
Internetseite / Link	Volltext
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