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Stochastische Integration: Eine Einführung in die Finanzmathematik

Stochastische Integration: Eine Einführung in die Finanzmathematik
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 470234733 Druckausg.: ‡Hoffmann, Michael, 1986 - : Stochastische Integration
ISBN 978-3-658-14131-8
Name Hoffmann, Michael
T I T E L Stochastische Integration
Zusatz zum Titel Eine Einführung in die Finanzmathematik
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Springer Spektrum
Erscheinungsjahr 2016
2016
Umfang Online-Ressource (XIII, 284 S, online resource)
Reihe BestMasters
Titelhinweis Druckausg.: ‡Hoffmann, Michael, 1986 - : Stochastische Integration
ISBN ISBN 978-3-658-14132-5
Klassifikation PBWL
PBT
MAT029000
519.2
QA273.A1-274.9
QA274-274.9
SK 820
SK 980
SK 845
Kurzbeschreibung Pfadweise stochastische Integrale -- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen -- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung -- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen -- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.
2. Kurzbeschreibung Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten. Der Inhalt Pfadweise stochastische Integrale Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell Die Zielgruppen Studierende und Lehrende der Mathematik bzw. Stochastik, besonders der Fachgebiete Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik Der Autor Michael Hoffmann arbeitet im Bereich der Statistik für stochastische Prozesse. Er ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Stochastik der Ruhr-Universität Bochum.
1. Schlagwortkette Stochastischer Prozess
Analysis
Finanzmathematik
Theorie
ANZEIGE DER KETTE Stochastischer Prozess -- Analysis -- Finanzmathematik -- Theorie
SWB-Titel-Idn 470407085
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-14132-5
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
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