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Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall

Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 837415241 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Roccioletti, Simona: Backtesting value at risk and expected shortfall
ISBN 978-3-658-11907-2
Name Roccioletti, Simona
T I T E L Backtesting Value at Risk and Expected Shortfall
Auflage 1st ed. 2016
Verlagsort Wiesbaden ; s.l.
Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden
Erscheinungsjahr 2016
2016
Umfang Online-Ressource (XIX, 145 p. 45 illus, online resource)
Reihe BestMasters
Notiz / Fußnoten Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt Risk measures and their propertiesElicitability -- Backtesting (VaR and ES) -- Empirical Analysis -- MATLAB code.
Titelhinweis Druckausg.ISBN: 978-3-658-11907-2
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Roccioletti, Simona: Backtesting value at risk and expected shortfall
ISBN ISBN 978-3-658-11908-9
Klassifikation KCBM
BUS045000
KCB
BUS039000
339
HB172.5
Kurzbeschreibung Risk measures and their properties -- Elicitability -- Backtesting (VaR and ES) -- Empirical Analysis -- MATLAB code.
2. Kurzbeschreibung In this book Simona Roccioletti reviews several valuable studies about risk measures and their properties; in particular she studies the new (and heavily discussed) property of "Elicitability" of a risk measure. More important, she investigates the issue related to the backtesting of Expected Shortfall. The main contribution of the work is the application of "Test 1" and "Test 2" developed by Acerbi and Szekely (2014) on different models and for five global market indexes. Contents Risk measures and their properties Elicitability Backtesting (VaR and ES) Empirical Analysis MATLAB code Target Groups Researchers and Students in Economics and Finance Practitioners in Risk Management The Author Simona Roccioletti obtained her Master of Arts degree in Quantitative Asset and Risk Management at the University of Applied Sciences (bfi) Vienna, Austria.
1. Schlagwortkette Makroökonomie
Finanzwissenschaft
Risikoanalyse
ANZEIGE DER KETTE Makroökonomie -- Finanzwissenschaft -- Risikoanalyse
SWB-Titel-Idn 455216053
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-11908-9
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
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