Shortcuts
Bitte warten Sie, bis die Seite geladen ist.
 
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Katalogdatenanzeige

Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications

Stochastic Processes and Calculus: An Elementary Introduction with Applications
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 478143893 Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Hassler, Uwe, 1963 - : Stochastic processes and calculus
ISBN 978-3-319-23427-4
Name Hassler, Uwe
T I T E L Stochastic Processes and Calculus
Zusatz zum Titel An Elementary Introduction with Applications
Auflage 1st ed. 2016
Verlagsort Cham
Verlag Springer
Erscheinungsjahr 2016
2016
Umfang Online-Ressource (XVIII, 391 p. 45 illus., 21 illus. in color, online resource)
Reihe Springer Texts in Business and Economics
Titelhinweis Druckausg.ISBN: 978-3-319-23427-4
Erscheint auch als (Druck-Ausgabe): ‡Hassler, Uwe, 1963 - : Stochastic processes and calculus
ISBN ISBN 978-3-319-23428-1
Klassifikation *62-01
62P05
62P20
91B84
60Hxx
91G70
KCA
BUS069030
330.1
HB1-846.8
QH 237
Kurzbeschreibung This textbook gives a comprehensive introduction to stochastic processes and calculus in the fields of finance and economics, more specifically mathematical finance and time series econometrics. Over the past decades stochastic calculus and processes have gained great importance, because they play a decisive role in the modeling of financial markets and as a basis for modern time series econometrics. Mathematical theory is applied to solve stochastic differential equations and to derive limiting results for statistical inference on nonstationary processes. This introduction is elementary and rigorous at the same time. On the one hand it gives a basic and illustrative presentation of the relevant topics without using many technical derivations. On the other hand many of the procedures are presented at a technically advanced level: for a thorough understanding, they are to be proven. In order to meet both requirements jointly, the present book is equipped with a lot of challenging problems at the end of each chapter as well as with the corresponding detailed solutions. Thus the virtual text - augmented with more than 60 basic examples and 40 illustrative figures - is rather easy to read while a part of the technical arguments is transferred to the exercise problems and their solutions
1. Schlagwortkette Stochastik
Stochastisches Integral
Stochastische Differentialgleichung
ANZEIGE DER KETTE Stochastik -- Stochastisches Integral -- Stochastische Differentialgleichung
SWB-Titel-Idn 455213976
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-23428-1
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
.
ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500212952
.
Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500212952
.
Verwandte Werke Katalogdatensatz500212952
.
Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500212952
.
Kataloginformation500212952 Datensatzanfang . Kataloginformation500212952 Seitenanfang .
Titel vormerken Katalogdatensatz500212952
Vollanzeige Katalogdaten 

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.
Schnellsuche