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Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization

Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 435163787 Druckausg.: ‡Mansini, Renata, 1968 - : Linear and mixed integer programming for portfolio optimization
ISBN 978-3-319-18481-4
Name Mansini, Renata
Ogryczak, Włodzimierz
Name ANZEIGE DER KETTE Ogryczak, Włodzimierz
Name Speranza, M. Grazia
T I T E L Linear and Mixed Integer Programming for Portfolio Optimization
Verlagsort Cham
Verlag Springer
Erscheinungsjahr 2015
2015
Umfang Online-Ressource (XII, 119 p. 25 illus., 12 illus. in color, online resource)
Reihe EURO Advanced Tutorials on Operational Research
Titelhinweis Druckausg.: ‡Mansini, Renata, 1968 - : Linear and mixed integer programming for portfolio optimization
ISBN ISBN 978-3-319-18482-1
Klassifikation KJMD
*91-01
91G10
90C90
90C05
90C11
KJT
BUS049000
658.40301
HD30.23
QH 421
SK 980
SK 970
QK 810
Kurzbeschreibung This book presents solutions to the general problem of single period portfolio optimization. It introduces different linear models, arising from different performance measures, and the mixed integer linear models resulting from the introduction of real features. Other linear models, such as models for portfolio rebalancing and index tracking, are also covered. The book discusses computational issues and provides a theoretical framework, including the concepts of risk-averse preferences, stochastic dominance and coherent risk measures. The material is presented in a style that requires no background in finance or in portfolio optimization; some experience in linear and mixed integer models, however, is required. The book is thoroughly didactic, supplementing the concepts with comments and illustrative examples
1. Schlagwortkette Wirtschaftswissenschaften
Portfolio Selection
Lineare Optimierung
Gemischt-ganzzahlige Optimierung
ANZEIGE DER KETTE Wirtschaftswissenschaften -- Portfolio Selection -- Lineare Optimierung -- Gemischt-ganzzahlige Optimierung
SWB-Titel-Idn 434882372
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-18482-1
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
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