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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung: Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung

Kataloginformation Katalogdatensatz500195550 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	115924418 Druckausg.: ‡Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
ISBN	978-3-8244-8275-7
Name	Wagatha, Matthias
T I T E L	Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
Zusatz zum Titel	Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung
Auflage	Gabler Edition Wissenschaft
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Deutscher Universitätsverlag
Erscheinungsjahr	2005
Erscheinungsjahr	2005
Umfang	Online-Ressource (XXXVII, 388S. 67 Abb, online resource)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Wagatha, Matthias: Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung
ISBN	ISBN 978-3-322-81907-9
Klassifikation	KFFK
	BUS004000
	KFF
	BUS027000
	657.8333
	658.152
	332
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
	QK 320
Kurzbeschreibung	In den letzten Jahren sind die Messung und die Steuerung von Kreditrisiken aufgrund der verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Zunahme der Insolvenzen ins Zentrum des Interesses gerückt. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht erarbeiteten Neuregelungen der Eigenkapitalausstattung von Kreditinstituten. Die Modellierung von Kreditportfoliorisiken mithilfe mathematisch-statistischer Analyseverfahren gewinnt vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Matthias Wagatha erarbeitet ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft. Durch eine praktische Umsetzung wird der Zusammenhang von Kreditausfallzyklen und Konjunktur verdeutlicht
1. Schlagwortkette	Kreditrisiko
	Konjunktur
	Vektor-autoregressives Modell
	Kointegration
	Zeitreihenanalyse
	Makroökonomie
SWB-Titel-Idn	429152221
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-81907-9
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Inhaltsverzeichnis
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