- Hauptmenü-

Katalogdatenanzeige

Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung: Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Kataloginformation Katalogdatensatz500189840 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	399308547 Druckausg.: ‡Korn, Ralf: Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung ; 1: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
ISBN	978-3-658-04126-7
Name	Korn, Ralf
T I T E L	Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung
Zusatz zum Titel	Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Springer Spektrum
Erscheinungsjahr	2014
Erscheinungsjahr	2014
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 323 S. 31 Abb, online resource)
Reihe	Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Weiterer Inhalt	Zeitdiskrete FinanzmarktmodelleDas zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik. .
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Korn, Ralf: Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung ; 1: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
ISBN	ISBN 978-3-658-04127-4
Klassifikation	BUS027000
	*91-01
	91G20
	91G10
	60G40
	60H30
	60J60
	KF
	MAT003000
	519
	HB135-147
	QP 890
	QK 600
	SK 980
Kurzbeschreibung	Zeitdiskrete Finanzmarktmodelle -- Das zeitstetige Marktmodell - Diffusionsmodelle -- Optionsbewertung im Diffusionsmodell -- Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren -- Zeitstetige Portfolio-Optimierung -- Ausblick: Weitere Aspekte der Finanzmathematik. .
2. Kurzbeschreibung	Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. Der Autor: Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.
1. Schlagwortkette	Optionspreistheorie
1. Schlagwortkette	Portfoliomanagement
ANZEIGE DER KETTE	Optionspreistheorie -- Portfoliomanagement
SWB-Titel-Idn	414025083
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-04127-4
Internetseite / Link	Resolving-System
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover
Siehe auch	Inhaltstext

ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500189840

Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500189840

Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500189840

Kataloginformation500189840 Datensatzanfang . Kataloginformation500189840 Seitenanfang .

Titel vormerken Katalogdatensatz500189840

Vollanzeige Katalogdaten

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.