| Vorliegende Sprache |
ger |
| Hinweise auf parallele Ausgaben |
378697668 Buchausg. u.d.T.: ‡Behrends, Ehrhard, 1946 - : Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen |
| ISBN |
978-3-658-00987-8 |
| Name |
Behrends, Ehrhard |
| T I T E L |
Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen |
| Zusatz zum Titel |
Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel |
| Verlagsort |
Wiesbaden |
| Verlag |
Springer Spektrum |
| Erscheinungsjahr |
2013 |
| 2013 |
| Umfang |
Online-Ressource (VIII, 146 S. 20 Abb., 1 Abb. in Farbe, digital) |
| Reihe |
SpringerLink. Bücher |
| Notiz / Fußnoten |
Description based upon print version of record |
| Weiterer Inhalt |
Vorbereitungen -- Markovprozesse -- Markovketten -- Optimales Stoppen auf Markovketten -- Die Brownsche Bewegung -- Stochastische Differentialgleichungen -- Die Ito-Formel -- Monte-Carlo-Verfahren -- Finanzmathematik -- Black-Scholes-Formel. .. Einleitung; Inhaltsverzeichnis; Kapitel 1 Vorbereitungen; 1.1 Erinnerung an die elementare Stochastik; 1.2 Maßtheorie; 1.3 Stochastische Prozesse; 1.4 Bedingte Erwartungen; 1.5 Übungsaufgaben; Kapitel 2 Markovprozesse; 2.1 Was ist ein Markovprozess?; 2.2 Ein Charakterisierungssatz; 2.3 Übungsaufgaben; Kapitel 3 Markovketten; 3.1 Die wichtigsten Definitionen; 3.2 Die Struktur von endlichen Markovketten; 3.3 Homogene Markovketten in kontinuierlicher Zeit; 3.4 Übungsaufgaben; Kapitel 4 Optimales Stoppen auf Markovketten; 4.1 Die Präzisierung der Problemstellung; 4.2 Superharmonische Funktionen |
| Titelhinweis |
Buchausg. u.d.T.: ‡Behrends, Ehrhard, 1946 - : Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen |
| ISBN |
ISBN 978-3-658-00988-5 |
| Klassifikation |
PBWL |
| PBT |
| MAT029000 |
| *60-01 |
| 60Jxx |
| 91G80 |
| 60H10 |
| 60H05 |
| 519.2 |
| QA273.A1-274.9 |
| QA274-274.9 |
| SK 820 |
| SK 980 |
| SK 500 |
| Kurzbeschreibung |
Vorbereitungen -- Markovprozesse -- Markovketten -- Optimales Stoppen auf Markovketten -- Die Brownsche Bewegung -- Stochastische Differentialgleichungen -- Die Ito-Formel -- Monte-Carlo-Verfahren -- Finanzmathematik -- Black-Scholes-Formel. |
| 2. Kurzbeschreibung |
In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel). Der Inhalt Vorbereitungen - Markovprozesse - Markovketten - Optimales Stoppen auf Markovketten - Die Brownsche Bewegung - Stochastische Differentialgleichungen - Die Ito-Formel - Monte-Carlo-Verfahren - Finanzmathematik - Black-Scholes-Formel Die Zielgruppen Studierende der Mathematik ab dem 4./5. Semester Studierende aller Fachrichtungen, in denen Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik eine Rolle spielen Praktiker in dem Bereich Finanzmathematik Der Autor Prof. Dr. Ehrhard Behrends ist Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Lehrbücher und populärer Bücher. |
| 1. Schlagwortkette |
Markov-Prozess |
| Stochastische Differentialgleichung |
| Lehrbuch |
| ANZEIGE DER KETTE |
Markov-Prozess -- Stochastische Differentialgleichung -- Lehrbuch |
| SWB-Titel-Idn |
377586757 |
| Signatur |
Springer E-Book |
| Bemerkungen |
Elektronischer Volltext - Campuslizenz |
| Elektronische Adresse |
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-00988-5 |
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