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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
ISBN
978-1-4614-6070-1
Name
Alexandridis K., Antonis
Zapranis, Achilleas
ANZEIGE DER KETTE
Zapranis, Achilleas
T I T E L
Weather Derivatives
Zusatz zum Titel
Modeling and Pricing Weather-Related Risk
Verlagsort
New York, NY
Verlag
Springer
Erscheinungsjahr
2013
2013
Umfang
Online-Ressource (XV, 300 p. 62 illus., 55 illus. in color, digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten
Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt
The weather derivatives market -- Introduction to Stochastic Calculus -- Handling the data -- Pricing approaches of temperature -- Modeling the daily average temperature -- Pricing temperature derivatives -- The use of meteorological forecasts -- The effects of the geographical and basis risk -- Pricing the power of the wind a. Introduction to wind derivatives -- Precipitation Derivatives a. Introduction -- Rainfall Derivatives -- Snow Derivatives -- Appendix A -- Appendix B -- Index -- References.
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.ISBN: 978-1-461-46070-1
ISBN
ISBN 978-1-4614-6071-8
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
332
657.8333
658.152
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
Kurzbeschreibung
The weather derivatives market -- Introduction to Stochastic Calculus -- Handling the data -- Pricing approaches of temperature -- Modeling the daily average temperature -- Pricing temperature derivatives -- The use of meteorological forecasts -- The effects of the geographical and basis risk -- Pricing the power of the wind a. Introduction to wind derivatives -- Precipitation Derivatives a. Introduction -- Rainfall Derivatives -- Snow Derivatives -- Appendix A -- Appendix B -- Index -- References
2. Kurzbeschreibung
Weather derivatives are financial instruments that can be used by organizations or individuals as part of a risk management strategy to minimize risk associated with adverse or unexpected weather conditions. Just as traditional contingent claims, a weather derivative has an underlying measure, such as: rainfall, wind, snow or temperature. Nearly $1 trillion of the U.S. economy is directly exposed to weather-related risk. More precisely, almost 30% of the U.S. economy and 70% of U.S. companies are affected by weather. The purpose of this monograph is to conduct an in-depth analysis of financial products that are traded in the weather market. Presenting a pricing and modeling approach for weather derivatives written on various underlying weather variables will help students, researchers, and industry professionals accurately price weather derivatives, and will provide strategies for effectively hedging against weather-related risk. This book will link the mathematical aspects of the modeling procedure of weather variables to the financial markets and the pricing of weather derivatives. Very little has been published in the area of weather risk, and this volume will appeal to graduate-level students and researchers studying financial mathematics, risk management, or energy finance, in addition to investors and professionals within the financial services industry
1. Schlagwortkette
Wetter
Derivat <Wertpapier>
Bewertung
Modellierung
Risikomanagement
ANZEIGE DER KETTE
Wetter -- Derivat
-- Bewertung -- Modellierung -- Risikomanagement
SWB-Titel-Idn
377585823
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-6071-8
Internetseite / Link
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Siehe auch
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