| Vorliegende Sprache |
ger |
| Hinweise auf parallele Ausgaben |
369287991 Buchausg. u.d.T.: ‡Mueller, Thomas: Finanzrisiken in der Assekuranz |
| ISBN |
978-3-8348-1906-2 |
| Name |
Mueller, Thomas |
| T I T E L |
Finanzrisiken in der Assekuranz |
| Zusatz zum Titel |
Moderne Finanz- und Risikokonzepte in der Versicherungswirtschaft |
| Verlagsort |
Wiesbaden |
| Verlag |
Springer Vieweg |
| Erscheinungsjahr |
2013 |
| 2013 |
| Umfang |
Online-Ressource (XIII, 270 S. 46 Abb, digital) |
| Reihe |
Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Notiz / Fußnoten |
Description based upon print version of record |
| Weiterer Inhalt |
Theorie und Wirklichkeit.- Bewertungen -- Duration, Konvexität und Dispersion.- Zinssensitivität.- Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen -- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.- Portfoliotheorie.- Finanzmarktinstrumente -- Stochastische Zinsmodelle.- Glossar, Lösungen und Index. . |
| Titelhinweis |
Buchausg. u.d.T.: ‡Mueller, Thomas: Finanzrisiken in der Assekuranz |
| ISBN |
ISBN 978-3-8348-2307-6 |
| Klassifikation |
PBW |
| MAT003000 |
| 519 |
| T57-57.97 |
| QQ 600 |
| QQ 620 |
| SK 980 |
| QQ 630 |
| Kurzbeschreibung |
Theorie und Wirklichkeit.– Bewertungen -- Duration, Konvexität und Dispersion.– Zinssensitivität.– Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen -- Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken.– Portfoliotheorie.– Finanzmarktinstrumente -- Stochastische Zinsmodelle.– Glossar, Lösungen und Index. |
| 2. Kurzbeschreibung |
Die Finanzrisiken in der Assekuranz werden mit Hilfe der modernen Finanztheorie beleuchtet. Dazu wird mit dem Begriff der Duration die Zinssensitivität von Barwerten, Deckungskapital etc. untersucht. Anhand der mathematischen Risikobegriffe werden die modernen risikobasierten Solvenzanforderungen erläutert und ihre Beziehung zur Portfoliotheorie in der Ökonomie gezeigt. Zudem wird die Problematik der neuen risikobasierten Solvenznormen diskutiert. Die Entwicklung der Risiken über die Zeit wird anhand von stochastischen Prozessen erläutert. Daraus werden die bekannten Modelle zur Preisbestimmung von Optionen recht elementar und anschaulich begründet. So können Preis und Wirkung konkreter Absicherungen von Finanzrisiken am Markt aufgezeigt werden. Der Inhalt Theorie und Wirklichkeit – Bewertungen - Duration, Konvexität und Dispersion – Zinssensitivität – Zinssensitivität von Leibrenten und Sterblichkeitsannahmen - Solvency II und die Aggregation verschiedener Risiken – Portfoliotheorie – Finanzmarktinstrumente - Stochastische Zinsmodelle – Glossar, Lösungen und Index Die Zielgruppen - Mathematiker und Betriebswirte bei Versicherungsgesellschaften (Aktuare) - Studierende im 3. - 5. Semester bei Vorlesungen zur Versicherungsmathematik - generell Betriebswirte - Studierende der Finanzmathematik Der Autor Dr. Thomas Müller, verantwortlicher Aktuar bei einer Versicherungsgesellschaft. Lehrauftrag an der Uni Basel zu "Finanztheorie für Aktuare" im Jahr 2010/2011. Die Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik Herausgeber: Prof. Dr. Bernd Luderer . |
| 1. Schlagwortkette |
Versicherung |
| Finanzmathematik |
| Portfoliomanagement |
| SWB-Titel-Idn |
376065362 |
| Signatur |
Springer E-Book |
| Bemerkungen |
Elektronischer Volltext - Campuslizenz |
| Elektronische Adresse |
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-2307-6 |
| Internetseite / Link |
Resolving-System |
| Siehe auch |
Inhaltstext |
| Siehe auch |
Volltext |
| Siehe auch |
Cover |
