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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Kataloginformation Katalogdatensatz500175904 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	356387976 Buchausg. u.d.T.: ‡Bayer, Verena, 1980 - : Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
ISBN	978-3-8349-3407-9
Name	Bayer, Verena
T I T E L	Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Gabler Verlag
Erscheinungsjahr	2012
Erscheinungsjahr	2012
Umfang	Online-Ressource (XXII, 222S. 35 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt	Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Kapitel 1 Einleitung; Kapitel 2 Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen; 2.1 Entwicklungsgeschichte; 2.2 Operationelles Risiko Messmethodik; 2.2.1 Basisindikatoransatz; 2.2.2 Standardansatz; 2.2.3 Fortgeschrittene Messansätze; Kapitel 3 Verlustverteilungsansatz; 3.1 Modellannahmen und Vorgehensweise; 3.2 Modellierung der Abhängigkeiten; 3.3 Risikomaße; 3.3.1 Value-at-Risk; 3.3.2 Expected Shortfall und Median Shortfall; Kapitel 4 Extremwerttheorie; 4.1 Block-Maxima-Methode. 4.2 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung4.2.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.2.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.3 Die Peaks-over-Threshold-Methode; 4.4 Bestimmung des Schwellenwertes; 4.4.1 Mittlere Exzessfunktion; 4.4.2 Hill-Algorithmus; 4.5 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Pareto-Verteilung; 4.5.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.5.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.5.3 Verallgemeinerter wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.6 Schätzmethoden unter MDA-Bedingungen; 4.6.1 Pickands-Schätzer; 4.6.2 Hill-Schätzer. 4.6.3 Dekkers-Einmahl-de Haan-SchätzerKapitel 5 Simulationsstudie zur Parameter-und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken; Kapitel 6 Copulae; 6.1 Definition und Eigenschaften einer Copula; 6.2 Abhängigkeitsmaße; 6.2.1 Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson; 6.2.2 Konkordanz; 6.2.3 Rangkorrelationskoeffizient nach Kendall; 6.2.4 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman; 6.2.5 Randabhängigkeitskoeffizient; 6.3 Copulaklassen; 6.3.1 Fundamentale Copulae; 6.3.2 Implizite Copulae; 6.3.3 Archimedische Copulae; 6.4 Schätzung der Copulaparameter; 6.4.1 Parametrische Ansätze. 6.4.2 Semi-parametrische AnsätzeKapitel 7 Multivariater Piecing-Together-Ansatz; 7.1 GPD-Copula; 7.2 Die zwei Schritte des multivariaten Piecing-Together-Ansatzes; Kapitel 8 Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten; 8.1 Charakterisierung und Bereinigung der Daten; 8.2 Deskriptive Datenanalyse; 8.3 Charakterisierung der empirischen Verlusthöhenverteilungen; 8.4 Anpassung theoretischer Verteilungen; 8.5 Bestimmung des optimalen Schwellenwertes; 8.6 Parameterschätzung der Verallgemeinerten Pareto-Verteilung; 8.7 Univariate Verlusthöhenverteilungen. 8.8 Univariate Verlusthäufigkeitsverteilungen8.9 Univariate Gesamtschadenverteilungen; 8.10 Gesamtschadenverteilung der Bank; 8.10.1 Schätzung der Copulaparameter; 8.10.2 Copula-Anpassungsgütetest; 8.10.3 Empirische Risikomaße; 8.11 Zusammenfassung; Kapitel 9 Schlussbetrachtung und Ausblick; Anhang A Extremwerttheorie; A.1 Informationsmatrix der Maximum-Likelihood-Schätzer für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung; A.2 Wahrscheinlichkeitsgewichtete Momenten-methode für die Verallgemeinerte ParetoVerteilung; Anhang B Dichtefunktionen; B.1 Lognormalverteilung; B.2 Weibull-Verteilung. B.3 Gammaverteilung
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Bayer, Verena, 1980 - : Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
ISBN	ISBN 978-3-8349-3567-0
Klassifikation	KCBM
	KCLF
	BUS027000
	KCB
	BUS039000
	332.10681
	339
	332
	HG1-9999
	QH 330
Kurzbeschreibung	Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
1. Schlagwortkette	Bank
	Operationelles Risiko
	Risikomanagement
	Verlustverteilung
	Extremwertverteilung
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Bank -- Operationelles Risiko -- Risikomanagement -- Verlustverteilung -- Extremwertverteilung
2. Schlagwortkette	Bank
	Operationelles Risiko
	Risikomanagement
	Verlustverteilung
	Extremwertverteilung
ANZEIGE DER KETTE	Bank -- Operationelles Risiko -- Risikomanagement -- Verlustverteilung -- Extremwertverteilung
SWB-Titel-Idn	378518402
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-3567-0
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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