Shortcuts
Bitte warten Sie, bis die Seite geladen ist.
 
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Katalogdatenanzeige

Banksteuerung und Risikomanagement

Banksteuerung und Risikomanagement
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 367473143 Buchausg. u.d.T.: ‡Wernz, Johannes: Banksteuerung und Risikomanagement
ISBN 978-3-642-30555-9
Name Wernz, Johannes
T I T E L Banksteuerung und Risikomanagement
Verlagsort Berlin ; Heidelberg
Verlag Springer
Erscheinungsjahr 2012
2012
Umfang Online-Ressource (XV, 129 S. 71 Abb, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt Vorwort; Danksagung; Inhalt; Über den Autor; Kapitel-1; Gliederung; Kapitel-2; Gesamtbanksteuerung; 2.1 Strategieplanung - ein iterativer Prozess; 2.1.1 Prozess der Planung; 2.1.2 Kapitalallokation; 2.2 Strategieplanung - Tools; 2.2.1 EaR/CaR - Aggregation auf Gesamtbankebene; 2.2.1.1 Interne Modellierung EaR/CaR; 2.2.1.2 Simulation über alle Risiken; 2.2.1.3 Vergleich Interne Modellierung CaR und Basel II; 2.2.2 Szenariotesting/Stresstesting; 2.2.3 Reverse Stresstesting; 2.2.4 Szenario Steuern; 2.3 Grundsätzliches zur Kapitaloptimierung; 2.4 Kreditinstitute; 2.5 Investmentbanken. 2.6 Universalbanken2.7 Eigenes Rating und Refinanzierung; 2.8 Ratingagenturen; 2.9 International Swaps and Derivatives Association (ISDA); Kapitel-3; Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld; 3.1 Volkswirtschaftliche und Politische Aspekte ; 3.1.1 Bankensektor in Deutschland; 3.1.2 Bankensektor in der Schweiz; 3.2 Regulatorisches Umfeld; 3.2.1 Basel 2.5; 3.2.2 Basel III; 3.2.3 Kapitalquoten gemäß Basel III und Auswirkungen; 3.2.4 Regulatorische Modelle; 3.2.5 Zusammenspiel vom Regulator mit den Nationalbanken; 3.3 Living Wills; 3.4 Problemzone „Überblick". 3.5 Problemzone Komplexität und Risiko-Identifizierung3.5.1 Sale- und Lease-Back-Transaktionen; 3.5.2 Verbriefungstransaktionen von Subprime-Krediten aus der USA; Kapitel-4; Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko/Kreditvergabe; 4.1 Pricing und Expected Loss; 4.1.1 Negativauslese - Adverse Selection; 4.1.2 Risikoadjustiertes Pricing und RoE (eine Frage des Hebels); 4.2 Pauschalwertberichtigungen auf dem Expected Loss; 4.3 Relevante Größen in der Übersicht - Kapital; 4.3.1 Ausfalldefinition; 4.3.2 Laufzeit (Maturity); 4.3.3 Granularität der PD-Verfahren; 4.3.4 Segmentierung. 4.3.5 Downturn LGD4.3.6 Downturn PD; 4.3.7 Kreditkonversionsfaktor (CCF); 4.3.9 Repräsentativität; 4.3.8 Missing Values; 4.4 PD-Ratingverfahren und LGD-Verfahren; 4.5 PD-Ratingverfahren; 4.5.1 Entwicklung von Ratingverfahren; 4.5.1.1 Gut-/Schlecht-Definition; 4.5.1.2 Art des Verfahrens; 4.5.1.3 Aufteilung in eine Trainings- und Testmenge; 4.5.2 Kalibrierung von Ratingverfahren; 4.5.2.1 Auswirkungen der Ausfalldefinition; 4.5.2.2 Ausfalldefinition gemäß Basel II bzw. der SolvV; 4.5.2.3 Stabilität; 4.5.3 Kalibrierung Point in Time vs. Through the Cycle. 4.5.4 Beispiel: Verfahren zur Bilanzbonitätsanalyse4.6.1 LGD-Verfahren - Erlösquotenschätzer für die Mobilienfinanzierung; 4.6 LGD-Verfahren; 4.6.2 LGD-Verfahren - Erlösquotenschätzer für die Immobilienfinanzierung; 4.7.1 Grundsätzliches zum Backtesting; 4.6.3 LGD bei Ausfall; 4.7 Backtesting im Bereich Kreditrisiko; 4.7.2 Backtesting von PD-Ratingverfahren; 4.7.2.1 Backtesting-Regelwerk; 4.7.2.2 Binomialtest; 4.7.2.3 Beispiel 1 - Konfidenzniveau von 95 %; 4.7.2.4 Beispiel 2 - Konfidenzniveau von 99 %; 4.7.2.5 Handlungsmaßnahmen; 4.7.2.6 Handlungsmaßnahmen - Beispiel 1. 4.7.2.7 Handlungsmaßnahmen - Beispiel 2
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Wernz, Johannes: Banksteuerung und Risikomanagement
ISBN ISBN 978-3-642-30556-6
Klassifikation KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
332
657.8333
658.152
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 320
Kurzbeschreibung 1 Vorwort -- 2 Gliederung -- 3 Gesamtbanksteuerung -- 4 Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld -- 5 Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe -- 6 Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE) -- 7 Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Verbriefungen -- 8 Risikomodellierung und Kapital – Marktrisiko -- 9 Risikomodellierung und Kapital – Operationelles Risiko -- 10 Risikomodellierung – Asset Liability Management (ALM) -- 11 Appendix.
2. Kurzbeschreibung Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das Stresstesting, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.
1. Schlagwortkette Bankgeschäft
Risikomanagement
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Bankgeschäft -- Risikomanagement
2. Schlagwortkette Bankgeschäft
Risikomanagement
ANZEIGE DER KETTE Bankgeschäft -- Risikomanagement
SWB-Titel-Idn 372048897
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30556-6
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Inhaltstext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
.
ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500174033
.
Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500174033
.
Verwandte Werke Katalogdatensatz500174033
.
Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500174033
.
Kataloginformation500174033 Datensatzanfang . Kataloginformation500174033 Seitenanfang .
Titel vormerken Katalogdatensatz500174033
Vollanzeige Katalogdaten 

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.
Schnellsuche