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Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten

Finanzmathematik: Die Bewertung von Derivaten
Kataloginformation
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Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 37135899X Buchausg. u.d.T.: ‡Irle, Albrecht, 1949 - 2021: Finanzmathematik
ISBN 978-3-8348-1574-3
Name Irle, Albrecht
T I T E L Finanzmathematik
Zusatz zum Titel Die Bewertung von Derivaten
Auflage 3., überarb. u. erw. Aufl. 2012
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Vieweg+Teubner Verlag
Erscheinungsjahr 2012
2012
Umfang Online-Ressource (VII, 337 S, digital)
Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Notiz / Fußnoten Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt CONTENTS; 1 Einführung in die Preistheorie; 2 Stochastische Grundlagen diskreter Märkte; 3 Preistheorie im n-Perioden-Modell; 4 Amerikanische Claims und optimales Stoppen; 5 Der Fundamentalsatz der Preistheorie; 6 Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte; 7 Der Wienerprozess; 8 Das Black-Scholes-Modell; 9 Das stochastische Integral; 10 Stochastische Integration und Lokalisation; 11 Quadratische Variation und die Itô-Formel; 12 Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration; 13 Märkte und stochastische Differentialgleichungen; 14 Anleihenmärkte und Zinsstrukturen. 15 Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten16 Märkte mit Sprüngen; Literaturverzeichnis; Sachverzeichnis
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Irle, Albrecht, 1949 - 2021: Finanzmathematik
ISBN ISBN 978-3-8348-8314-8
Klassifikation BUS069030
PBUD
MAT011000
*91G20
91-01
60K30
60G42
60G44
332.6320151
519
650.0151
HB144
QA269-272
SK 980
QH 100
QP 890
QH 110
Kurzbeschreibung Einführung in die Preistheorie -- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte -- Preistheorie im n-Perioden-Modell -- Amerikanische Claims und optimales Stoppen -- Der Fundamentalsatz der Preistheorie -- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte -- Der Wienerprozess -- Das Black-Scholes-Modell -- Das stochastische Integral -- Stochastische Integration und Lokalisation -- Quadratische Variation und die Itô-Formel -- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration -- Märkte und stochastische Differentialgleichungen -- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen -- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten -- Märkte mit Sprüngen.
2. Kurzbeschreibung Finanzmathematik Moderne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen dargestellt. Auf der Grundlage von Vorkenntnissen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dem Leser die wesentlichen Methoden zur Analyse und Bewertung von Finanzderivaten vermittelt und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte. Neu aufgenommen sind die Theorie unvollständiger Märkte und stochastischer Volatilitätsmodelle, ferner die Darstellung von Sprungprozessen und von Marktmodellen mit Sprüngen. Der Inhalt Einführung in die Preistheorie - Stochastische Grundlagen diskreter Märkte - Preistheorie im n-Perioden-Modell - Amerikanische Claims und optimales Stoppen - Der Fundamentalsatz der Preistheorie - Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte - Der Wienerprozess - Das Black-Scholes-Modell - Das stochastische Integral - Stochastische Integration und Lokalisation - Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration - Märkte und stochastische Differentialgleichungen - Anleihenmärkte und Zinsstrukturen - Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten - Märkte mit Sprüngen Die Zielgruppen Studierende der Mathematik insbesondere Wirtschaftsmathematik, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen ab dem 3. Semester Der Autor Prof. Dr. Albrecht Irle, Universität Kiel, Mathematisches Seminar.
1. Schlagwortkette Finanzmathematik
Derivat <Wertpapier>
Bewertung
Preistheorie
Stochastische Analysis
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2. Schlagwortkette Stochastische Analysis
Martingaltheorie
Wiener-Prozess
Black-Scholes-Modell
Stochastisches Integral
Ito-Formel
ANZEIGE DER KETTE Stochastische Analysis -- Martingaltheorie -- Wiener-Prozess -- Black-Scholes-Modell -- Stochastisches Integral -- Ito-Formel
3. Schlagwortkette Finanzmathematik
ANZEIGE DER KETTE Finanzmathematik
4. Schlagwortkette Finanzmathematik
Derivat <Wertpapier>
Bewertung
Stochastisches Integral
Wiener-Prozess
Martingaltheorie
ANZEIGE DER KETTE Finanzmathematik -- Derivat -- Bewertung -- Stochastisches Integral -- Wiener-Prozess -- Martingaltheorie
SWB-Titel-Idn 366284207
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8348-8314-8
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
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