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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung: Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
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ger
Hinweise auf parallele Ausgaben
369931203 Buchausg. u.d.T.: ‡Stefanova, Maria: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
ISBN
978-3-8349-4225-8
Name
Stefanova, Maria
T I T E L
Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Zusatz zum Titel
Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Verlagsort
Wiesbaden
Verlag
Gabler Verlag
Erscheinungsjahr
2012
2012
Umfang
Online-Ressource (XVIII, 160S. 18 Abb, digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten
Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt
4 Kreditrisikomodellierung4.1 Definitionen und Annahmen; 4.1.1 Ausfallereignisse; 4.1.2 Forderungshöhe bei Ausfall; 4.1.3 Verlustquote bei Ausfall; 4.2 Verlustverteilung; 4.3 Abhängigkeitsstrukturen; 4.3.1 Ausfallabhängigkeit; 4.3.2 Verlustabhängigkeit; 4.4 Deterministische Verlustquoten; 4.4.1 Annahmen; 4.4.2 Bestimmung der Portfolioverluste; 4.4.3 Bestimmung der kumulierten Portfolioverluste; 4.5 Stochastische Verlustquoten; 4.5.1 Empirische Zusammenhänge; 4.5.2 Binomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; 4.5.3 Multinomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall. 5 Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse5.1 Vorgehensweise und Annahmen; 5.1.1 Einteilung der Forderungshöhen in Größenklassen; 5.1.2 Eigenschaften der Beispielportfolien; 5.1.3 Ausfallwahrscheinlichkeiten; 5.1.4 Numerische Bestimmung der Verlustverteilung; 5.2 Verlustverteilung im Basismodell mit deterministischen Verlustquoten; 5.2.1 Bestimmung der Verlustverteilungen; 5.2.2 Verteilung der kumulierten Verluste; 5.3 Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten; 5.3.1 Verlustverteilung im Binomialmodell für die Verlustquoten. 5.3.2 Verlustverteilung im Multinomialmodell für die Verlustquoten5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; 6 Zusammenfassung; A Unerwarteter Verlust bei stochastischen Verlustquoten; B Erzeugende Funktionen; B.1 Wichtige Eigenschaften; B.1.1 Zusammenhang zwischen erzeugender Funktion und Momenten; B.1.2 Eindeutigkeit der erzeugenden Funktion; B.1.3 Erzeugende Funktion einer Konstanten; B.2 Erzeugende Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen; B.2.1 Erzeugende Funktion einer Summe; B.2.2 Erzeugende Funktion einer zufälligen Summe; B.3 Erzeugende Funktionen bei bedingter Unabhängigkeit. D.1.1 Zeithomogene erwartete Verlustquote. Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Symbolverzeichnis; 1 Einführung; 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit; 1.2 Aufbau der Arbeit; 2 Definition und Messung von Kreditrisiken; 2.1 Risikokategorien; 2.2 Definition und Komponenten des Kreditrisikos; 2.2.1 Ausfallrisiko; 2.2.2 Exposure Risiko; 2.2.3 Recovery Risiko; 2.3 Risikokennzahlen; 2.3.1 Erwarteter Verlust; 2.3.2 Unerwarteter Verlust; 2.3.3 Value-at-Risk; 2.3.4 Expected Shortfall; 2.3.5 Ökonomisches Kapital; 3 Literaturüberblick; 3.1 Strukturmodelle; 3.2 Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko; 3.3 Mehrperiodige Kreditrisikomodelle. B.4 Erzeugende Funktionen bestimmter VerteilungenB.4.1 Bernoulli-Verteilung; B.4.2 Binomialverteilung; B.4.3 Summe Binomial-verteilter Variablen; B.4.4 Multinomialverteilung; C Bestimmung der erzeugenden Funktionen; C.1 Binomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; C.1.1 Zeitkonstante erwartete Verlustquote; C.1.2 Zeitabhängige erwartete Verlustquote; C.2 Multinomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; C.2.1 Zeitkonstante erwartete Verlustquote; C.2.2 Zeitabhängige erwartete Verlustquote; D Ergebnisse der numerischen Analyse; D.1 Risikomaße im Binomialmodell für die Verlustquoten
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Stefanova, Maria: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
ISBN
ISBN 978-3-8349-4226-5
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
330
332
600
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
Kurzbeschreibung
Komponenten des Kreditrisikos -- Kreditrisikomodellierung -- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko -- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten .
2. Kurzbeschreibung
Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.
1. Schlagwortkette
Bank
Kreditgeschäft
Risikomanagement
Ausfallrisiko
Modellierung
Portfoliomanagement
Verlust
Dynamisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Bank -- Kreditgeschäft -- Risikomanagement -- Ausfallrisiko -- Modellierung -- Portfoliomanagement -- Verlust -- Dynamisches Modell
2. Schlagwortkette
Bank
Kreditgeschäft
Risikomanagement
Ausfallrisiko
Modellierung
Portfoliomanagement
Verlust
Dynamisches Modell
ANZEIGE DER KETTE
Bank -- Kreditgeschäft -- Risikomanagement -- Ausfallrisiko -- Modellierung -- Portfoliomanagement -- Verlust -- Dynamisches Modell
SWB-Titel-Idn
366282441
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-4226-5
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