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Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung: Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen

Kataloginformation Katalogdatensatz500171024 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	369931203 Buchausg. u.d.T.: ‡Stefanova, Maria: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
ISBN	978-3-8349-4225-8
Name	Stefanova, Maria
T I T E L	Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
Zusatz zum Titel	Bedeutung und Einfluss stochastischer Verlustquoten in mehrperiodigen Kreditrisikomodellen
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Gabler Verlag
Erscheinungsjahr	2012
Erscheinungsjahr	2012
Umfang	Online-Ressource (XVIII, 160S. 18 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt	4 Kreditrisikomodellierung4.1 Definitionen und Annahmen; 4.1.1 Ausfallereignisse; 4.1.2 Forderungshöhe bei Ausfall; 4.1.3 Verlustquote bei Ausfall; 4.2 Verlustverteilung; 4.3 Abhängigkeitsstrukturen; 4.3.1 Ausfallabhängigkeit; 4.3.2 Verlustabhängigkeit; 4.4 Deterministische Verlustquoten; 4.4.1 Annahmen; 4.4.2 Bestimmung der Portfolioverluste; 4.4.3 Bestimmung der kumulierten Portfolioverluste; 4.5 Stochastische Verlustquoten; 4.5.1 Empirische Zusammenhänge; 4.5.2 Binomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; 4.5.3 Multinomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall. 5 Bestimmung der Verlustverteilung und numerische Analyse5.1 Vorgehensweise und Annahmen; 5.1.1 Einteilung der Forderungshöhen in Größenklassen; 5.1.2 Eigenschaften der Beispielportfolien; 5.1.3 Ausfallwahrscheinlichkeiten; 5.1.4 Numerische Bestimmung der Verlustverteilung; 5.2 Verlustverteilung im Basismodell mit deterministischen Verlustquoten; 5.2.1 Bestimmung der Verlustverteilungen; 5.2.2 Verteilung der kumulierten Verluste; 5.3 Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten; 5.3.1 Verlustverteilung im Binomialmodell für die Verlustquoten. 5.3.2 Verlustverteilung im Multinomialmodell für die Verlustquoten5.4 Zusammenfassung der Ergebnisse; 6 Zusammenfassung; A Unerwarteter Verlust bei stochastischen Verlustquoten; B Erzeugende Funktionen; B.1 Wichtige Eigenschaften; B.1.1 Zusammenhang zwischen erzeugender Funktion und Momenten; B.1.2 Eindeutigkeit der erzeugenden Funktion; B.1.3 Erzeugende Funktion einer Konstanten; B.2 Erzeugende Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen; B.2.1 Erzeugende Funktion einer Summe; B.2.2 Erzeugende Funktion einer zufälligen Summe; B.3 Erzeugende Funktionen bei bedingter Unabhängigkeit. D.1.1 Zeithomogene erwartete Verlustquote. Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Symbolverzeichnis; 1 Einführung; 1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit; 1.2 Aufbau der Arbeit; 2 Definition und Messung von Kreditrisiken; 2.1 Risikokategorien; 2.2 Definition und Komponenten des Kreditrisikos; 2.2.1 Ausfallrisiko; 2.2.2 Exposure Risiko; 2.2.3 Recovery Risiko; 2.3 Risikokennzahlen; 2.3.1 Erwarteter Verlust; 2.3.2 Unerwarteter Verlust; 2.3.3 Value-at-Risk; 2.3.4 Expected Shortfall; 2.3.5 Ökonomisches Kapital; 3 Literaturüberblick; 3.1 Strukturmodelle; 3.2 Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko; 3.3 Mehrperiodige Kreditrisikomodelle. B.4 Erzeugende Funktionen bestimmter VerteilungenB.4.1 Bernoulli-Verteilung; B.4.2 Binomialverteilung; B.4.3 Summe Binomial-verteilter Variablen; B.4.4 Multinomialverteilung; C Bestimmung der erzeugenden Funktionen; C.1 Binomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; C.1.1 Zeitkonstante erwartete Verlustquote; C.1.2 Zeitabhängige erwartete Verlustquote; C.2 Multinomialmodell für die Verlustquoten bei Ausfall; C.2.1 Zeitkonstante erwartete Verlustquote; C.2.2 Zeitabhängige erwartete Verlustquote; D Ergebnisse der numerischen Analyse; D.1 Risikomaße im Binomialmodell für die Verlustquoten
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Stefanova, Maria: Recovery Risiko in der Kreditportfoliomodellierung
ISBN	ISBN 978-3-8349-4226-5
Klassifikation	KFFK
	BUS004000
	KFF
	BUS027000
	657.8333
	658.152
	330
	332
	600
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
Kurzbeschreibung	Komponenten des Kreditrisikos -- Kreditrisikomodellierung -- Reduced-form-Ansätze mit Recovery Risiko -- Verlustverteilung bei stochastischen Verlustquoten .
2. Kurzbeschreibung	Seit der Einführung der unter Basel II bekannten bankaufsichtlichen Anforderungen ist der Druck auf Kreditinstitute, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln, deutlich angestiegen. Besonders bemerkbar macht sich das bei der Messung und Steuerung von Kreditrisiken. Maria Stefanova untersucht den Einfluss stochastischer Verlustquoten im mehrperiodigen Modellkontext und identifiziert mögliche Fehleinschätzungen des Kreditrisikos, die durch die Verwendung einperiodiger Modelle entstehen.
1. Schlagwortkette	Bank
	Kreditgeschäft
	Risikomanagement
	Ausfallrisiko
	Modellierung
	Portfoliomanagement
	Verlust
	Dynamisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Bank -- Kreditgeschäft -- Risikomanagement -- Ausfallrisiko -- Modellierung -- Portfoliomanagement -- Verlust -- Dynamisches Modell
2. Schlagwortkette	Bank
	Kreditgeschäft
	Risikomanagement
	Ausfallrisiko
	Modellierung
	Portfoliomanagement
	Verlust
	Dynamisches Modell
ANZEIGE DER KETTE	Bank -- Kreditgeschäft -- Risikomanagement -- Ausfallrisiko -- Modellierung -- Portfoliomanagement -- Verlust -- Dynamisches Modell
SWB-Titel-Idn	366282441
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-4226-5
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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