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Monte Carlo-Algorithmen

Kataloginformation Katalogdatensatz500169389 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	341058343 Buchausg. u.d.T.: ‡Müller-Gronbach, Thomas, 1960 - : Monte Carlo-Algorithmen
ISBN	978-3-540-89140-6
Name	Müller-Gronbach, Thomas
Name	Novak, Erich
Name ANZEIGE DER KETTE	Novak, Erich
Name	Ritter, Klaus
T I T E L	Monte Carlo-Algorithmen
Verlagsort	Berlin, Heidelberg
Verlag	Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr	2012
Erscheinungsjahr	2012
Umfang	Online-Ressource (X, 324S. 25 Abb, digital)
Reihe	Springer-Lehrbuch
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Müller-Gronbach, Thomas, 1960 - : Monte Carlo-Algorithmen
ISBN	ISBN 978-3-540-89141-3
Klassifikation	PBWL
	PBT
	MAT029000
	*65C05
	00A72
	60G05
	65-02
	60J22
	65C40
	91G60
	82C80
	60J05
	60J65
	510
	519.2
	QA273.A1-274.9
	QA274-274.9
	SK 820
Kurzbeschreibung	Vorbereitungen -- Algorithmen, Fehler und Kosten -- Das Verfahren der direkten Simulation -- Simulation von Verteilungen -- Varianzreduktion. Die Markov Chain Monte Carlo-Methode -- Numerische Integration -- Literaturverzeichnis -- Sachverzeichnis.
2. Kurzbeschreibung	Der Text gibt eine Einführung in die Mathematik und die Anwendungsmöglichkeiten der Monte Carlo-Methoden und verwendet dazu durchgängig die Sprache der Stochastik. Der Leser lernt die Grundprinzipien und wesentlichen Eigenschaften dieser Verfahren kennen und wird dadurch in den Stand versetzt, dieses wichtige algorithmische Werkzeug kompetent einsetzen und die Ergebnisse interpretieren zu können. Anhand ausgewählter Fragestellungen wird er außerdem an aktuelle Forschungsfragen und -ergebnisse in diesem Bereich herangeführt. Behandelt werden die direkte Simulation, Methoden zur Simulation von Verteilungen und stochastischen Prozessen, Varianzreduktion, sowie Markov Chain Monte Carlo-Methoden und die hochdimensionale Integration. Es werden Anwendungsbeispiele aus der Teilchenphysik und der Finanz- und Versicherungsmathematik präsentiert, und anhand des Integrationsproblems wird gezeigt, wie sich die Frage nach optimalen Algorithmen formulieren und beantworten lässt.
1. Schlagwortkette	Monte-Carlo-Simulation
ANZEIGE DER KETTE	Monte-Carlo-Simulation
SWB-Titel-Idn	360159613
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-89141-3
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Inhaltstext

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