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¬The¬ Basel II Risk Parameters: Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
330860399 Buchausg. u.d.T.: ‡¬The¬ Basel II risk parameters
ISBN
978-3-642-16113-1
Name
Engelmann, Bernd
Rauhmeier, Robert
ANZEIGE DER KETTE
Rauhmeier, Robert
T I T E L
¬The¬ Basel II Risk Parameters
Zusatz zum Titel
Estimation, Validation, Stress Testing - with Applications to Loan Risk Management
Verlagsort
Berlin, Heidelberg
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2011
2011
Umfang
Online-Ressource (XIV, 426p, digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten
Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt
The Basel II Risk Parameters; Preface to the Second Edition; Preface to the First Edition; Contents; Contributors; Chapter 1: Statistical Methods to Develop Rating Models; Chapter 2: Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures; Chapter 3: Scoring Models for Retail Exposures; Chapter 4: The Shadow Rating Approach: Experience from Banking Practice; Chapter 5: Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios; Chapter 6: Transition Matrices: Properties and Estimation Methods; Chapter 7: A Multi-factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk. Chapter 8: Modelling Loss Given Default: A ``Point in Time´´-ApproachChapter 9: Estimating Loss Given Default: Experience from Banking Practice; Chapter 10: Possibilities of Estimating Exposures; Chapter 11: EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits; Chapter 12: Validation of Banks´ Internal Rating Systems: A Supervisory Perspective; Chapter 13: Measures of a Rating´s Discriminative Power: Applications and Limitations; Chapter 14: Statistical Approaches to PD Validation; Chapter 15: PD-Validation: Experience from Banking Practice. Chapter 16: Development of Stress Tests for Credit PortfoliosChapter 17: Risk Management of Loans and Guarantees; Chapter 18: Risk Management of Loans with Embedded Options; About the Authors; Index;
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡¬The¬ Basel II risk parameters
ISBN
ISBN 978-3-642-16114-8
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
332.1
332
332.701/5195
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 320
Kurzbeschreibung
Statistical Methods to Develop Rating Models -- Estimation of a Rating Model for Corporate Exposures -- The Shadow Rating Approach - Experience from Banking Practice -- Estimating Probabilities of Default for Low Default Portfolios -- Transition Matrices: Properties and Estimation Methods -- A Multi-Factor Approach for Systematic Default and Recovery Risk -- Modelling Loss Given Default: A "Point in Time"-Approach -- Estimating Loss Given Default - Experiences from Banking Practice -- Possibilities of Estimating Exposures -- EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits -- Validation of Banks' Internal Rating Systems - A Supervisory Perspective -- Measures of a Rating' s Discriminative Power - Applications and Limitations -- Statistical Approaches to PD Validation -- PD-Validation - Experience from Banking Practice -- Development of Stress Tests for Credit Portfolios -- Risk Management of Loans and Guarantees -- Risk Management of Loans with Embedded Options
2. Kurzbeschreibung
The estimation and the validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given fault), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models and in loan pricing frameworks, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. This book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD and includes a chapter on stress testing of the Basel II risk parameters. The second edition is extended by three chapters explaining how the Basel II risk parameters can be used for building a framework for risk-adjusted pricing and risk management of loans
1. Schlagwortkette
Basler Eigenkapitalvereinbarung
Bank
Kreditrisiko
Messung
Risikomanagement
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Basler Eigenkapitalvereinbarung -- Bank -- Kreditrisiko -- Messung -- Risikomanagement
2. Schlagwortkette
Basler Eigenkapitalvereinbarung
Bank
Kreditrisiko
Messung
Risikomanagement
ANZEIGE DER KETTE
Basler Eigenkapitalvereinbarung -- Bank -- Kreditrisiko -- Messung -- Risikomanagement
SWB-Titel-Idn
339786655
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16114-8
Internetseite / Link
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