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Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs

Kataloginformation Katalogdatensatz500159092 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	eng
Hinweise auf parallele Ausgaben	33605095X Buchausg. u.d.T.: ‡Schlösser, Anna: Pricing and risk management of synthetic CDOs
ISBN	978-3-642-15608-3
Name	Schlösser, Anna
T I T E L	Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs
Verlagsort	Berlin, Heidelberg
Verlag	Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr	2011
Erscheinungsjahr	2011
Umfang	Online-Ressource (XII, 288p. 90 illus, digital)
Reihe	Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 646
Reihe	Lecture notes in economics and mathematical systems
Band	646
Notiz / Fußnoten	Includes bibliographical references
Weiterer Inhalt	Pricing and Risk Management of Synthetic CDOs; Acknowledgements; Contents; Chapter 1 Introduction; Part I Fundamentals; Chapter 2 Credit Derivatives and Markets; Chapter 3 Mathematical Preliminaries; Part II Static Models; Chapter 4 One Factor Gaussian Copula Model; Chapter 5 Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model; Part III Term-Structure Models; Chapter 6 Term Structure Dimension; Chapter 7 Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula Models; Chapter 8 Regime-Switching Extension of the NIG Factor Copula Model; Chapter 9 Simulation Framework; Chapter 10 Conclusion. Appendix A Some Results in Chapter 4A.1 Proof of Proposition 4.1; A.2 Proof of Proposition 4.2; A.3 Lemma on Change of Limit and Integration Order; A.4 Proof of Lemma on Expected Tranche Loss; Appendix B Normal Inverse Gaussian Process; References
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Schlösser, Anna: Pricing and risk management of synthetic CDOs
ISBN	ISBN 978-3-642-15609-0
Klassifikation	KFFK
	BUS004000
	KFF
	BUS027000
	657.8333
	658.152
	332
	332.6323015118
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
	QK 320
	QP 360
Kurzbeschreibung	Introduction -- Part I Fundamentals: Credit Derivatives and Markets -- Mathematical Preliminaries -- Part II Static Models: One Factor Gaussian Copula Model -- Normal Inverse Gaussian Factor Copula Model -- Part III: Term-Structure Models -- Large Homogeneous Cell Approximation for Factor Copula Models -- Regime-Switching Extension of the NIG Factor Copula Model -- Simulation Framework -- Conclusion
2. Kurzbeschreibung	This book considers the one-factor copula model for credit portfolios that are used for pricing synthetic CDO structures as well as for risk management and measurement applications involving the generation of scenarios for the complete universe of risk factors and the inclusion of CDO structures in a portfolio context. For this objective, it is especially important to have a computationally fast model that can also be used in a scenario simulation framework. The well known Gaussian copula model is extended in various ways in order to improve its drawbacks of correlation smile and time inconsistency. Also the application of the large homogeneous cell assumption, that allows to differentiate between rating classes, makes the model convenient and powerful for practical applications. The Crash-NIG extension introduces an important regime-switching feature allowing the possibility of a market crash that is characterized by a high-correlation regime
1. Schlagwortkette	Kreditrisiko
	Collateralized debt obligation
	Preisbildung
	Risikomanagement
	Kopula <Mathematik>
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Kreditrisiko -- Collateralized debt obligation -- Preisbildung -- Risikomanagement -- Kopula
2. Schlagwortkette	Kreditrisiko
	Collateralized debt obligation
	Preisbildung
	Risikomanagement
	Kopula <Mathematik>
ANZEIGE DER KETTE	Kreditrisiko -- Collateralized debt obligation -- Preisbildung -- Risikomanagement -- Kopula
SWB-Titel-Idn	338110380
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15609-0
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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