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Ökonophysik: Die Physik des Finanzmarktes
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Kataloginformation
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Details
Vorliegende Sprache
ger
Hinweise auf parallele Ausgaben
334867657 Buchausg. u.d.T.: ‡Preis, Tobias, 1981 - : Ökonophysik
ISBN
978-3-8349-2671-5
Name
Preis, Tobias
T I T E L
Ökonophysik
Zusatz zum Titel
Die Physik des Finanzmarktes
Verlagsort
Wiesbaden
Verlag
Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr
2011
2011
Umfang
Online-Ressource (XXIII, 212 S, digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten
Literaturverz. S. 205 - 212
Weiterer Inhalt
Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Kapitel 1Einleitung; 1.1Econophysics - Ökonomie und Physik; 1.2 Entwicklung von Finanzmarktmodellen; 1.3 Ausgewählte Modelle der Ökonophysik; 1.4 Aufbau dieses Buches; Kapitel 2Finanzmärkte; 2.1 Entwicklung der Finanzmärkte; 2.2 Kontinuierliche Doppel-Auktion; 2.3 Orderarten; 2.4 Zuteilungsalgorithmen; 2.5 Orderbuchtiefe; 2.6 Finanzmarktteilnehmer; Kapitel 3Theorie und empirische Analyse; 3.1 Brownsche Bewegung und; 3.2 RandomWalk und Finanzmarktzeitreihen; 3.3 Empirical Stylized Facts. Kapitel 4Orderbuchmodell4.1 Umsetzung der Orderbuchstruktur; 4.2 Test des Orderbuchs mit dem Bak-Modell; 4.3 Definition des Orderbuchmodells; 4.4 Reproduktion der Resultate von Farmer et al.; 4.5 Liquidity Providers vs. Liquidity Takers; 4.6 Exponentialverteilte Ordereinstelltiefe; 4.7 Parameterraum; 4.8 Deterministische Symmetriestörung; 4.9 Stochastische Symmetriestörung; 4.10 Hurst-Exponent und Autokorrelation; 4.11 Aktualisierungsintervall; 4.12 Untersuchung der Abhängigkeit von; 4.13 Dynamische Ordereinstelltiefe; 4.14 Ordervolumina; 4.15 Zuteilungsalgorithmen; 4.16 Open Interest. Kapitel 5Zusammenfassung und Ausblick5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse; 5.2 Ausblick; Anhang AZur Simulationstechnik; A.1 Monte Carlo; A.2 Zufallszahlengenerator; A.3 Multiagentensysteme; Anhang BQuellcode; B.1 Orderbuchmodell; B.2 Diskrete Fourier-Transformation; Literaturverzeichnis;
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Preis, Tobias, 1981 - : Ökonophysik
ISBN
ISBN 978-3-8349-6395-6
Klassifikation
UF
COM039000
KJQ
BUS083000
332.0153
650
658.05
621.4021
HF54.5-54.56
QH 424
QD 100
QK 600
QK 620
Kurzbeschreibung
Mit der Finanzkrise ist auch die klassische ökonomische Theoriebildung in eine Krise geraten: In effizienten Märkten sollte es eigentlich keine Asset-Blasen und Börsencrashs geben. Als interdisziplinärer Ansatz der Wirtschaftswissenschaften und der Physik besteht der Anspruch der Ökonophysik darin, Methoden aus der statistischen Physik auf das komplexe System des Finanzmarktes anzuwenden und damit ökonomische Phänomene qualitativ und quantitativ zu modellieren. Tobias Preis gibt einen fundierten Einblick in das noch junge interdisziplinäre Forschungsgebiet und entwickelt ein Orderbuchmodell zur Finanzmarktsimulation auf der Grundlage von Multiagentensystemen. Mit diesem mikroskopischen Modell lassen sich viele empirische Eigenschaften von realen Börsendaten reproduzieren.
1. Schlagwortkette
Kreditmarkt
Wirtschaftstheorie
Orderbuch
Modell
Statistische Physik
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Kreditmarkt -- Wirtschaftstheorie -- Orderbuch -- Modell -- Statistische Physik
2. Schlagwortkette
Kreditmarkt
Wirtschaftstheorie
Orderbuch
Modell
Statistische Physik
ANZEIGE DER KETTE
Kreditmarkt -- Wirtschaftstheorie -- Orderbuch -- Modell -- Statistische Physik
SWB-Titel-Idn
334433061
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6395-6
Internetseite / Link
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Siehe auch
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