| Vorliegende Sprache |
ger |
| Hinweise auf parallele Ausgaben |
304990337 Buchausg. u.d.T.: ‡Webel, Karsten: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten |
| ISBN |
978-3-8349-1549-8 |
| Name |
Webel, Karsten |
| T I T E L |
Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten |
| Verlagsort |
Wiesbaden |
| Verlag |
Gabler Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden |
| Erscheinungsjahr |
2009 |
| 2009 |
| Umfang |
Online-Ressource (XIV, 103S. 24 Abb, digital) |
| Reihe |
SpringerLink. Bücher |
| Notiz / Fußnoten |
Description based upon print version of record |
| Weiterer Inhalt |
Geleitwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; 1 Einleitung; 2 Langes Ged¨achtnis in Finanzmarktdaten; 2.1 Definition von langem Ged¨achtnis; 2.2 Modellierung von langem Ged¨achtnis; 2.3 Scheinbar langes Ged¨achtnis; 2.4 Strukturbruchmodelle; 3 Intermittierendes deterministisches Chaos; 3.1 Definition von deterministischem Chaos; 3.2 Definition von intermittierendem deterministischem Chaos; 3.3 Die invariante Dichte; 3.4 Regul¨are Funktionen; 3.5 Cusp Funktionen; 4 Simulation von intermittierendem determinis-tischem Chaos; 5 Zusammenfassung und Ausblick; Literatur; |
| Titelhinweis |
Buchausg. u.d.T.: ‡Webel, Karsten: Intermittierendes deterministisches Chaos als mögliche Erklärung für ein langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten |
| ISBN |
ISBN 978-3-8349-8908-6 |
| Klassifikation |
KJMD |
| KJT |
| BUS049000 |
| 658.40301 |
| 332.63220151539 |
| 530.1 |
| HD30.23 |
| QK 620 |
| Kurzbeschreibung |
Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten -- Intermittierendes deterministisches Chaos -- Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos -- Zusammenfassung und Ausblick. |
| 2. Kurzbeschreibung |
Die empirische Kapitalmarktforschung beobachtet in den Volatilitäten von Aktienkursrenditen immer wieder eine lang anhaltende Abhängigkeitsstruktur, ein so genanntes langes Gedächtnis. Dieses hat weit reichende Konsequenzen. Beispielsweise verkompliziert ein tatsächlich vorliegendes langes Gedächtnis die rationale Bewertung von Optionen und die Bestimmung diverser Risikomaße. Weitaus schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die einschlägigen Standardmodelle diese Abhängigkeitsstrukturen nicht adäquat beschreiben können. Karsten Webel gibt zunächst einen Überblick über die in der Ökonometrie etablierten Erklärungsansätze für ein langes Gedächtnis und wendet sich anschließend deterministischen Prozessen mit intermittierendem Chaos zu. Diese Prozesse stellen einen alternativen Erklärungsansatz für ein langes Gedächtnis dar, der bisher hauptsächlich in der Physik und der Informatik Verwendung findet, in der Ökonometrie jedoch nahezu unbekannt ist. In diesem Zusammenhang rücken vier in der Anwendung ausgesprochen populäre Prozesse ins Blickfeld. Für drei dieser Prozesse sind bereits Bedingungen bekannt, unter denen sie ein langes Gedächtnis generieren. Der Autor weist nun erstmals nach, dass auch der vierte Prozess unter bestimmten Bedingungen ein langes Gedächtnis erzeugt. |
| 1. Schlagwortkette |
Aktienrendite |
| Volatilität |
| Chaotisches System |
| Long-memory-Prozess |
| Zeitreihe |
| 1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE |
Aktienrendite -- Volatilität -- Chaotisches System -- Long-memory-Prozess -- Zeitreihe |
| 2. Schlagwortkette |
Aktienrendite |
| Volatilität |
| Chaotisches System |
| Long-memory-Prozess |
| Zeitreihe |
| ANZEIGE DER KETTE |
Aktienrendite -- Volatilität -- Chaotisches System -- Long-memory-Prozess -- Zeitreihe |
| SWB-Titel-Idn |
334434157 |
| Signatur |
Springer E-Book |
| Bemerkungen |
Elektronischer Volltext - Campuslizenz |
| Elektronische Adresse |
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-8908-6 |
| Internetseite / Link |
Volltext |
| Siehe auch |
Volltext |
| Siehe auch |
Cover |
