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Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 325010889 Buchausg. u.d.T.: ‡Söhnholz, Dirk: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
ISBN 978-3-8349-2408-7
Name Söhnholz, Dirk
Rieken, Sascha
ANZEIGE DER KETTE Rieken, Sascha
Name Kaiser, Dieter G.
T I T E L Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
Zusatz zum Titel Das Diversifikationsbuch
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Gabler
Erscheinungsjahr 2010
2010
Umfang Online-Ressource (222 S, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Söhnholz, Dirk: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
ISBN ISBN 978-3-8349-6315-4
Klassifikation KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
332.6
332
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 800
Kurzbeschreibung Grundlagen -- Portfolio-Optimierung -- Moderne Asset Allocation-Ansätze -- Manager-Selektion -- Overlay-Strategien -- Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen -- Zusammenfassung.
2. Kurzbeschreibung Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert. Der Inhalt Diversifikation Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Ertrag Alternative Anlagestrategien Portfolio-Optimierung Moderne Asset Allocation-Ansätze Manager-Selektion Overlay-Strategien Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen Die Zielgruppe Chief Investment Officers und ihre Mitarbeiter bei Banken und Asset Managern. Vermögensverwalter und Finanzberater (bankenunabhängig und aus Banken) Mitarbeiter aus dem Kapitalanlagebereich bei institutionellen Investoren Die Autoren/Herausgeber Dr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG. Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG. Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.
1. Schlagwortkette Portfolio Selection
Optimierung
SWB-Titel-Idn 332860086
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6315-4
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Cover
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