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Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion: Das Diversifikationsbuch
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
ger
Hinweise auf parallele Ausgaben
325010889 Buchausg. u.d.T.: ‡Söhnholz, Dirk: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
ISBN
978-3-8349-2408-7
Name
Söhnholz, Dirk
Rieken, Sascha
ANZEIGE DER KETTE
Rieken, Sascha
Name
Kaiser, Dieter G.
T I T E L
Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
Zusatz zum Titel
Das Diversifikationsbuch
Verlagsort
Wiesbaden
Verlag
Gabler
Erscheinungsjahr
2010
2010
Umfang
Online-Ressource (222 S, digital)
Reihe
SpringerLink. Bücher
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Söhnholz, Dirk: Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion
ISBN
ISBN 978-3-8349-6315-4
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
332.6
332
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 800
Kurzbeschreibung
Grundlagen -- Portfolio-Optimierung -- Moderne Asset Allocation-Ansätze -- Manager-Selektion -- Overlay-Strategien -- Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen -- Zusammenfassung.
2. Kurzbeschreibung
Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert. Der Inhalt Diversifikation Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Ertrag Alternative Anlagestrategien Portfolio-Optimierung Moderne Asset Allocation-Ansätze Manager-Selektion Overlay-Strategien Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen Die Zielgruppe Chief Investment Officers und ihre Mitarbeiter bei Banken und Asset Managern. Vermögensverwalter und Finanzberater (bankenunabhängig und aus Banken) Mitarbeiter aus dem Kapitalanlagebereich bei institutionellen Investoren Die Autoren/Herausgeber Dr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG. Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG. Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.
1. Schlagwortkette
Portfolio Selection
Optimierung
SWB-Titel-Idn
332860086
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-6315-4
Internetseite / Link
Volltext
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