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Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
332259714 Buchausg. u.d.T.: ‡Hibbeln, Martin: Risk management in credit portfolios
ISBN
978-3-7908-2606-7
Name
Hibbeln, Martin
T I T E L
Risk Management in Credit Portfolios
Zusatz zum Titel
Concentration Risk and Basel II
Verlagsort
Heidelberg
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2010
2010
Umfang
Online-Ressource (XX, 248 p, digital)
Reihe
Contributions to Economics
Notiz / Fußnoten
Includes bibliographical references
Weiterer Inhalt
Risk Management in Credit Portfolios; Foreword; Preface; Contents; List of Figures; List of Tables; Abbreviations; Chapter 1: Introduction; Chapter 2: Credit Risk Measurement in the Context of Basel II; Chapter 3: Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II; Chapter 4: Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios; Chapter 5: Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios; Chapter 6: Conclusion; References;
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Hibbeln, Martin: Risk management in credit portfolios
ISBN
ISBN 978-3-7908-2607-4
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
*91-02
91G40
657.8333
658.152
332
332.7015195
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QP 320
QK 320
Kurzbeschreibung
Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion
2. Kurzbeschreibung
Risk concentrations play a crucial role for the survival of individual banks and for the stability of the whole banking system. Thus, it is important from an economical and a regulatory perspective to properly measure and manage these concentrations. In this book, the impact of credit concentrations on portfolio risk is analyzed for different portfolio types and it is determined, in which cases the influence of concentration risk has to be taken into account. Furthermore, some models for the measurement of concentration risk are modified to be consistent with Basel II and their performance is compared. Beyond that, this book integrates economical and regulatory aspects of concentration risk and seeks to provide a systematic way to get familiar with the topic of concentration risk from the basics of credit risk modeling to present research in the measurement and management of credit risk concentrations
1. Schlagwortkette
Bank
Kredit
Ausfallrisiko
Portfolio Selection
Basler Eigenkapitalvereinbarung
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Bank -- Kredit -- Ausfallrisiko -- Portfolio Selection -- Basler Eigenkapitalvereinbarung
2. Schlagwortkette
Bank
Kredit
Ausfallrisiko
Portfolio Selection
Basler Eigenkapitalvereinbarung
ANZEIGE DER KETTE
Bank -- Kredit -- Ausfallrisiko -- Portfolio Selection -- Basler Eigenkapitalvereinbarung
SWB-Titel-Idn
332858243
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7908-2607-4
Internetseite / Link
Volltext
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Volltext
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Inhaltsverzeichnis
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Cover
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Einführung/Vorwort
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Inhaltstext
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