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Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II

Risk Management in Credit Portfolios: Concentration Risk and Basel II
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 332259714 Buchausg. u.d.T.: ‡Hibbeln, Martin: Risk management in credit portfolios
ISBN 978-3-7908-2606-7
Name Hibbeln, Martin
T I T E L Risk Management in Credit Portfolios
Zusatz zum Titel Concentration Risk and Basel II
Verlagsort Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2010
2010
Umfang Online-Ressource (XX, 248 p, digital)
Reihe Contributions to Economics
Notiz / Fußnoten Includes bibliographical references
Weiterer Inhalt Risk Management in Credit Portfolios; Foreword; Preface; Contents; List of Figures; List of Tables; Abbreviations; Chapter 1: Introduction; Chapter 2: Credit Risk Measurement in the Context of Basel II; Chapter 3: Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II; Chapter 4: Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios; Chapter 5: Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios; Chapter 6: Conclusion; References;
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Hibbeln, Martin: Risk management in credit portfolios
ISBN ISBN 978-3-7908-2607-4
Klassifikation KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
*91-02
91G40
657.8333
658.152
332
332.7015195
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QP 320
QK 320
Kurzbeschreibung Credit Risk Measurement in the Context of Basel II -- Concentration Risk in Credit Portfolios and Its Treatment Under Basel II -- Model-Based Measurement of Name Concentration Risk in Credit Portfolios -- Model-Based Measurement of Sector Concentration Risk in Credit Portfolios -- Conclusion
2. Kurzbeschreibung Risk concentrations play a crucial role for the survival of individual banks and for the stability of the whole banking system. Thus, it is important from an economical and a regulatory perspective to properly measure and manage these concentrations. In this book, the impact of credit concentrations on portfolio risk is analyzed for different portfolio types and it is determined, in which cases the influence of concentration risk has to be taken into account. Furthermore, some models for the measurement of concentration risk are modified to be consistent with Basel II and their performance is compared. Beyond that, this book integrates economical and regulatory aspects of concentration risk and seeks to provide a systematic way to get familiar with the topic of concentration risk from the basics of credit risk modeling to present research in the measurement and management of credit risk concentrations
1. Schlagwortkette Bank
Kredit
Ausfallrisiko
Portfolio Selection
Basler Eigenkapitalvereinbarung
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Bank -- Kredit -- Ausfallrisiko -- Portfolio Selection -- Basler Eigenkapitalvereinbarung
2. Schlagwortkette Bank
Kredit
Ausfallrisiko
Portfolio Selection
Basler Eigenkapitalvereinbarung
ANZEIGE DER KETTE Bank -- Kredit -- Ausfallrisiko -- Portfolio Selection -- Basler Eigenkapitalvereinbarung
SWB-Titel-Idn 332858243
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-7908-2607-4
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Cover
Siehe auch Einführung/Vorwort
Siehe auch Inhaltstext
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