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Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice

Real Options Valuation: The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 324291221 Buchausg. u.d.T.: ‡Schulmerich, Marcus: Real options valuation
ISBN 978-3-642-12661-1
Name Schulmerich, Marcus
T I T E L Real Options Valuation
Zusatz zum Titel The Importance of Interest Rate Modelling in Theory and Practice
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2010
2010
Umfang Online-Ressource (XVIII, 389p. 354 illus., 177 illus. in color, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Schulmerich, Marcus: Real options valuation
ISBN ISBN 978-3-642-12662-8
Klassifikation KCBM
KCLF
BUS027000
*91-02
91G50
91G30
91G20
60H30
91B70
KCB
BUS039000
332
658.15
339
HG1-9999
QK 650
Kurzbeschreibung Real Options in Theory and Practice -- Stochastic Models for the Term Structure of Interest Rates -- Real Options Valuation Tools in Corporate Finance -- Analysis of Various Real Options in Simulations and Backtesting -- Summary and Outlook
2. Kurzbeschreibung This book analyzes real options valuation for non-constant versus constant interest rates using simulations and historical backtesting. It provides a systematic analysis and compares real options valuation using constant interest rates and the implied forward rates with methods that simulate interest rates stochastically. Real options are investigated and combined with various pricing tools and stochastic term structure models. Interest rates for real options valuation are simulated by using stochastic term structure models (Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Ho-Lee, and Hull-White one-factor and two-factor models) and by using implied forward rates. All necessary theory is provided in the book. The analyses were conducted using a proprietary computer simulation program. All results are explained in detail and rules are derived for application in Corporate Finance practice. The major change in this second edition is the expanded number of tested scenarios. The second edition contains an expanded number of tested scenarios covering the time period of the financial crisis 2008, one of the worst stock market crashes in history. The findings confirm the results provided in the first edition
1. Schlagwortkette Realoption
Bewertung
Optionspreistheorie
Zinsstruktur
Stochastisches Modell
SWB-Titel-Idn 329514849
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-12662-8
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Inhaltstext
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