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Credit Default Swaps und Informationsgehalt

Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 285325728 Druckausg.: ‡Wagner, Eva: Credit Default Swaps und Informationsgehalt
ISBN 978-3-8349-1204-6
Name Wagner, Eva
T I T E L Credit Default Swaps und Informationsgehalt
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Gabler
Erscheinungsjahr 2008
2008
Umfang Online-Ressource (XVIII, 159S. 21 Abb, online resource)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Druckausg.: ‡Wagner, Eva: Credit Default Swaps und Informationsgehalt
ISBN ISBN 978-3-8349-9869-9
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
KFFD
BUS051000
657.8333
658.152
336
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 320
Kurzbeschreibung Kredit und Kreditrisiko -- Kreditderivate -- Der Credit Default Swap (CDS) -- Externes Rating, CDS und Informationseffi zienz -- Asymmetrische Informationsverteilung am CDS-Markt -- CDS-, Anleihe- und Aktienmarkt -- Empirische Untersuchung zum Zusammenhang des CDS— und Aktienmarktes sowie zur „private information hypothesis“ -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung Kreditderivate zählen zu den erfolgreichsten Finanzinnovationen der letzten Zeit. Bei geringen Transaktionskosten ermöglichen diese es, Kreditrisiken zu isolieren, zu transferieren und handelbar zu machen. Ein Schlüsselprodukt des Kreditderivate-Marktes ist der Credit Default Swap. Eva Wagner stellt den Informationsgehalt von Credit Default Swap (CDS) dem anderer etablierter Märkte, auf denen das Kreditrisiko relevant ist, sowie dem des externen Rating gegenüber. Sie zeigt Probleme der asymmetrischen Information am CDS-Markt auf und belegt, dass diese zu einem Aufschlag einer Misstrauensprämie im CDS-Spread führen können. Basierend auf einer theoretischen Analyse des Zusammenhangs zwischen dem Aktien- und dem CDS-Markt führt sie eine empirische Analyse des intertemporalen Zusammenhangs des Aktien- und CDS-Marktes für deutsche sowie US-amerikanische Unternehmen durch. Die Ergebnisse zeigen auf, dass im „deutschen Markt“ Informationen vom CDS-Markt zum Aktienmarkt hin fließen. Die Autorin diskutiert diese Ergebnisse im Kontext des deutschen bankbasierten Finanzsystems und liefert erstmals Hinweise auf das Vorhandensein privater Information im „deutschen CDS-Markt“.
1. Schlagwortkette Kreditderivat
Swap
Asymmetrische Information
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Kreditderivat -- Swap -- Asymmetrische Information
2. Schlagwortkette Kreditrisiko
Derivat <Wertpapier>
Swap
Asymmetrische Information
ANZEIGE DER KETTE Kreditrisiko -- Derivat -- Swap -- Asymmetrische Information
SWB-Titel-Idn 327018860
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-9869-9
Internetseite / Link Cover
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