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Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
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Kataloginformation
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Kataloginformation
Feldname
Details
Vorliegende Sprache
eng
Hinweise auf parallele Ausgaben
311439136 Buchausg. u.d.T.: ‡Lutz, Björn: Pricing of derivatives on mean-reverting assets
ISBN
978-3-642-02908-0
Name
Lutz, Björn
T I T E L
Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Verlagsort
Berlin, Heidelberg
Verlag
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr
2010
2010
Umfang
Online-Ressource (digital)
Reihe
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 630
Lecture notes in economics and mathematical systems
Band
630
Notiz / Fußnoten
Literaturverz. S. 133 - 137
Weiterer Inhalt
Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets; List of Figures; List of Tables; List of Notations and Symbols; 1 Introduction; 2 Mean Reversion in Commodity Prices; 3 Fundamentals of Derivative Pricing; 4 Stochastic Volatility Models; 5 Integration of Jump Components; 6 Stochastic Equilibrium Level; 7 Deterministic Seasonality Effects; 8 Conclusion; References;
Titelhinweis
Buchausg. u.d.T.: ‡Lutz, Björn: Pricing of derivatives on mean-reverting assets
ISBN
ISBN 978-3-642-02909-7
Klassifikation
KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
*91-02
91B25
91G20
60H30
91G60
657.8333
658.152
332
332.644015192
332.632
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 620
SI 853
QK 660
Kurzbeschreibung
Mean Reversion in Commodity Prices -- Fundamentals of Derivative Pricing -- Stochastic Volatility Models -- Integration of Jump Components -- Stochastic Equilibrium Level of the Underlying Process -- Deterministic Seasonality Effects -- Conclusion
2. Kurzbeschreibung
The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives. For this class of assets, convenience yield effects lead to mean-reversion under the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic factors such as stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic seasonality effects. Another focus is on numerical algorithms to calculate the Fourier integral as well as to integrate systems of ordinary differential equations
1. Schlagwortkette
Warentermingeschäft
Derivat <Wertpapier>
Preisbildung
Volatilität
Stochastisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE
Warentermingeschäft -- Derivat
-- Preisbildung -- Volatilität -- Stochastisches Modell
2. Schlagwortkette
Warentermingeschäft
Derivat <Wertpapier>
Preisbildung
Volatilität
Stochastisches Modell
ANZEIGE DER KETTE
Warentermingeschäft -- Derivat
-- Preisbildung -- Volatilität -- Stochastisches Modell
SWB-Titel-Idn
327011769
Signatur
Springer E-Book
Bemerkungen
Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02909-7
Internetseite / Link
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