Shortcuts
Bitte warten Sie, bis die Seite geladen ist.
 
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Katalogdatenanzeige

Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets

Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 311439136 Buchausg. u.d.T.: ‡Lutz, Björn: Pricing of derivatives on mean-reverting assets
ISBN 978-3-642-02908-0
Name Lutz, Björn
T I T E L Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2010
2010
Umfang Online-Ressource (digital)
Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems ; 630
Lecture notes in economics and mathematical systems
Band 630
Notiz / Fußnoten Literaturverz. S. 133 - 137
Weiterer Inhalt Pricing of Derivatives on Mean-Reverting Assets; List of Figures; List of Tables; List of Notations and Symbols; 1 Introduction; 2 Mean Reversion in Commodity Prices; 3 Fundamentals of Derivative Pricing; 4 Stochastic Volatility Models; 5 Integration of Jump Components; 6 Stochastic Equilibrium Level; 7 Deterministic Seasonality Effects; 8 Conclusion; References;
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Lutz, Björn: Pricing of derivatives on mean-reverting assets
ISBN ISBN 978-3-642-02909-7
Klassifikation KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
*91-02
91B25
91G20
60H30
91G60
657.8333
658.152
332
332.644015192
332.632
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 620
SI 853
QK 660
Kurzbeschreibung Mean Reversion in Commodity Prices -- Fundamentals of Derivative Pricing -- Stochastic Volatility Models -- Integration of Jump Components -- Stochastic Equilibrium Level of the Underlying Process -- Deterministic Seasonality Effects -- Conclusion
2. Kurzbeschreibung The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives. For this class of assets, convenience yield effects lead to mean-reversion under the risk-neutral measure. Mean-reversion in the log-price process is combined with other stochastic factors such as stochastic volatility, jumps in the underlying and the price process and a stochastic target level as well as with deterministic seasonality effects. Another focus is on numerical algorithms to calculate the Fourier integral as well as to integrate systems of ordinary differential equations
1. Schlagwortkette Warentermingeschäft
Derivat <Wertpapier>
Preisbildung
Volatilität
Stochastisches Modell
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Warentermingeschäft -- Derivat -- Preisbildung -- Volatilität -- Stochastisches Modell
2. Schlagwortkette Warentermingeschäft
Derivat <Wertpapier>
Preisbildung
Volatilität
Stochastisches Modell
ANZEIGE DER KETTE Warentermingeschäft -- Derivat -- Preisbildung -- Volatilität -- Stochastisches Modell
SWB-Titel-Idn 327011769
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02909-7
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Inhaltstext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Kapitel 1
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
.
ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500151150
.
Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500151150
.
Verwandte Werke Katalogdatensatz500151150
.
Bände anzeigen Katalogdatensatz500151150
.
Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500151150
.
Kataloginformation500151150 Datensatzanfang . Kataloginformation500151150 Seitenanfang .
Titel vormerken Katalogdatensatz500151150
Vollanzeige Katalogdaten 

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.
Schnellsuche