| Vorliegende Sprache |
ger |
| Hinweise auf parallele Ausgaben |
279160283 Buchausg. u.d.T.: ‡Rudolph, Bernd, 1944 - : Derivative Finanzmarktinstrumente |
| ISBN |
978-3-540-79413-4 |
| Name |
Rudolph, Bernd |
| Schäfer, Klaus |
| ANZEIGE DER KETTE |
Schäfer, Klaus |
| T I T E L |
Derivative Finanzmarktinstrumente |
| Zusatz zum Titel |
Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung |
| Verlagsort |
Berlin, Heidelberg |
| Verlag |
Springer Berlin Heidelberg |
| Erscheinungsjahr |
2010 |
| 2010 |
| Umfang |
Online-Ressource (XVIII, 413S. 167 Abb, digital) |
| Reihe |
SpringerLink. Bücher |
| Notiz / Fußnoten |
Literaturverz. S. 393 - 404 |
| Weiterer Inhalt |
""Vorwort zur zweiten Auflage""; ""Vorwort zur ersten Auflage""; ""Inhaltsverzeichnis""; ""1 Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive""; ""1.1 Aufgaben des Risikomanagements und gesetzliche Vorgaben""; ""1.2 Zielsetzungen des Risikomanagements aus ökonomischer Perspektive""; ""1.3 Management von Marktund Kreditrisiken""; ""1.3.1 Steuerung von Aktienkursrisiken""; ""1.3.2 Steuerung von W�hrungsrisiken""; ""1.3.3 Zinsrisikosteuerung als Risikomanagementfunktion""; ""1.3.4 Management von Rohstoffpreisrisiken""; ""1.3.5 Management von Adressenausfallrisiken"". ""Literaturhinweise zu Kapitel 1""""Schl�sselbegriffe""; ""Fragen""; ""2 Charakteristika derivativer Produkte""; ""2.1 Definitorische Vorbemerkungen und Strukturierungsmerkmale""; ""2.2 Einf�hrende Beispiele""; ""2.3 Grundpositionen bei bedingten und unbedingten Termingesch�ften""; ""2.3.1 Optionen""; ""2.3.2 Forwards und Futures""; ""2.4 Derivate als Instrumente des Risikomanagements""; ""2.4.1 Risikobereiche der derivativen Finanzterminm�rkte""; ""2.4.2 Börsengehandelte Kontrakte und OTC-Termingesch�fte""; ""2.5 Motive des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente"". ""2.5.1 Einordnung""""2.5.2 Hedging""; ""2.5.3 Spekulation und Trading""; ""2.5.4 Arbitrage und Spreading""; ""2.6 Statische Strategien mit Optionen""; ""2.6.1 Hedging mit Optionen""; ""2.6.2 Optionskombinationen""; ""2.6.3 Synthetische Positionen""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 2""; ""Schl�sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""3 M�rkte f�r Derivate""; ""3.1 Historischer Abriss""; ""3.2 Volumensentwicklung an den derivativen Börsenm�rkten""; ""3.3 M�rkte f�r außerbörsliche derivative Instrumente""; ""3.4 Instrumente und Handel an der Eurex"". ""3.4.1 Entstehung und Organisationsstruktur der Eurex""""3.4.2 Produkte""; ""3.4.3 Clearing-Stelle und Risk Based Margining""; ""3.4.4 Beispiele f�r die Berechnung der Margins in Eurex-Positionen""; ""3.4.5 Ums�tze""; ""3.5 Optionsscheine und Zertifikate""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 3""; ""Schl�sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""4 Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures""; ""4.1 Kontraktspezifikationen in Aktienderivaten der Eurex""; ""4.2 Aktienoptionen und Aktienindexoptionen""; ""4.2.1 Mikround Makro-Hedging von Aktienkursrisiken"". ""4.2.2 Trading mit Optionen und Optionskombinationen""""4.2.3 Conversions und Reversals""; ""4.3 Aktien-Futures und Aktienindex-Futures""; ""4.3.1 Beta-Hedging mit Index-Futures""; ""4.3.2 Ein Beispiel""; ""4.3.3 Market Timing und Spreads""; ""4.3.4 Arbitrage mit Aktien-Futures und Aktienindex-Futures""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 4""; ""Schl�sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""5 Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zins�nderungsrisiken""; ""5.1 Laufzeitund Terminzinss�tze""; ""5.2 Außerbörsliche Zinssatzoptionen""; ""5.2.1 Parameter von Caps und Floors"". ""5.2.2 Gewinn/Verlustprofile in Caplets und Floorlets"" |
| Titelhinweis |
Buchausg. u.d.T.: ‡Rudolph, Bernd, 1944 - : Derivative Finanzmarktinstrumente |
| ISBN |
ISBN 978-3-540-79414-1 |
| Klassifikation |
KFFK |
| BUS004000 |
| KFF |
| BUS027000 |
| 657.8333 |
| 658.152 |
| 332 |
| 332.632 |
| HG1-9999 |
| HG4501-6051 |
| HG1501-HG3550 |
| QK 600 |
| QK 660 |
| Kurzbeschreibung |
Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive -- Charakteristika derivativer Produkte -- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken -- Weitere Typen derivativer Instrumente -- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschäfte und optimales Hedging -- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen -- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells -- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie -- Exotische Optionen -- Optionsscheine und Anlagezertifikate -- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente. |
| 2. Kurzbeschreibung |
Das Buch führt umfassend und anwendungsorientiert in die breite Palette der derivativen Finanzmarktinstrumente ein. Die Charakteristika von Optionen und Futures werden systematisch und mit Blick auf aktuell wichtige Märkte für Derivate erläutert. Die Darstellung der Strategien mit Derivaten auf Finanzinstrumente (Aktie, Aktienindex, Zinssatz, Anleihe, Währung) wie auch mit spezielleren Typen (Rohstoffe, Kredite) zeigt Funktion und Wirkungsweise marktgängiger Produkte auf. Die Bewertung wird ausführlich anhand der Standardmodelle ausgeführt und bis hin zu exotischen Optionen weiterentwickelt, so dass auch fortgeschrittenes Risikomanagement ausführlich behandelt wird. Fallbeispiele, viele Abbildungen und Tabellen sowie Übungsaufgaben (mit Lösungen im Internet) bieten eine solide Grundlage für Veranstaltungen des finanzwirtschaftlichen Hauptstudiums, für Weiterbildungsseminare sowie zum eigenständigen Erlernen der Inhalte. Das Buch richtet sich an Studierende, Lehrende und Praktiker. |
| 1. Schlagwortkette |
Derivat <Wertpapier> |
| 1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE |
Derivat |
| 2. Schlagwortkette |
Derivat <Wertpapier> |
| ANZEIGE DER KETTE |
Derivat |
| 3. Schlagwortkette |
Derivat <Wertpapier> |
| ANZEIGE DER KETTE |
Derivat |
| SWB-Titel-Idn |
327009209 |
| Signatur |
Springer E-Book |
| Bemerkungen |
Elektronischer Volltext - Campuslizenz |
| Elektronische Adresse |
$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-79414-1 |
| Internetseite / Link |
Volltext |
| Siehe auch |
Volltext |
| Siehe auch |
Cover |
| Siehe auch |
Inhaltsverzeichnis |
