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Commodity Procurement with Operational and Financial Instruments

Commodity Procurement with Operational and Financial Instruments
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 323400086 Druckausg.: ‡Arnold, Jan, 1979 - : Commodity procurement with operational and financial instruments
ISBN 978-3-8349-2255-7
Name Arnold, Jan
T I T E L Commodity Procurement with Operational and Financial Instruments
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr 2010
2010
Umfang Online-Ressource (XIII, 152 p, online resource)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Literaturverz. S. 143 - 152
Weiterer Inhalt Acknowledgement; Contents; List of Figures; List of Tables; 1 Introduction; 1.1 Motivation; 1.2 Research Questions; 1.3 Structure and Overview; 2 Fundamentals and Literature Review; 2.1 Financial Fundamentals; 2.1.1 Financial Markets; 2.1.2 No-Arbitrage; 2.1.3 Option Contracts and Option Pricing; 2.2 Commodities; 2.2.1 Convenience Yield; 2.2.2 Commodity Prices; 2.3 Literature; 2.3.1 Operations Literature; Continuous Time Models; Discrete Time Models; 2.3.2 Industrial Organization Literature; Cournot Competition in Terms of Quantity Commitment. Models Combining Aspects from Cournot and Bertrand Competition2.3.3 Literature on the Interface of Operations and Finance; Uncertain Prices; Uncertain Demands; Uncertain Prices and Uncertain Demands; 3 Procurement with Deterministic Costs; 3.1 Introduction; 3.2 Manufacturing Model; 3.2.1 Model Formulation; 3.2.2 Model Solution; Feasible Combinations of Control and State Variable; Feasible Sequences of Policies; Initial and Terminal Inventories; Solution Algorithm; Numerical Example; Interpretation of Shadow Prices; 3.3 Procurement Model; 3.3.1 Model I: Uncapacitated Storage, no Backlogging. Initial and Terminal InventoriesSolution Algorithm; Numerical Examples; Interpretation of Shadow Prices; 3.3.2 Model II: Uncapacitated Storage and Backlogging; Model II.1; Numerical Example; Model II.2; Solution Algorithm; 3.3.3 Model III: Capacitated Storage, no Backlogging; Numerical Example; Solution Algorithm; 3.3.4 Model IV: Capacitated Storage and Backlogging; Numerical Example; 3.4 Conclusions and Outlook; 4 Procurement with Stochastic Costs; 4.1 Risk Management for Operational and Financial Commodity Procurement; 4.1.1 Introduction; 4.1.2 Notation and Assumptions. 4.1.3 Expected Profit OptimizationAnalysis of the Salvage Value; 4.1.4 Mean-Variance Optimization; Isolated Analysis of Mismatch Risk and Price Risk; Influence of Correlation Between Price and Demand; Comparison to Newsvendor Models; Analysis of the Salvage Value; 4.1.5 Expected Utility Optimization; Analysis of the Salvage Value; 4.1.6 Conclusions and Outlook; 4.2 Operational and Financial Commodity Procurement in Competition; 4.2.1 Introduction; 4.2.2 Notation and Assumptions; 4.2.3 Procurement Strategy in a Monopoly; 4.2.4 Procurement Strategy in a Cournot Duopoly. The Influence of Salvage Value4.2.5 Procurement Strategy in a Bertrand Duopoly; 4.2.6 Conclusions and Outlook; 5 Conclusions and Outlook; 5.1 Conclusions; 5.2 Outlook; A Risk Management; A.1 Expected Profit Optimization; A.1.1 Analysis of the Expected NPV of the Profit; A.1.2 The Influence of the Salvage Value; A.2 Mean-Variance Optimization; A.2.1 Analysis of the Variance of the Profit; A.2.2 Isolated Analysis of Mismatch and Price Risk; A.3 Expected Utility Optimization; B Monopoly; B.1 Analysis of the Second Period; B.2 Analysis of the First Period; C Cournot Duopoly. C.1 Analysis of the Second Period
Titelhinweis Druckausg.: ‡Arnold, Jan, 1979 - : Commodity procurement with operational and financial instruments
ISBN ISBN 978-3-8349-8654-2
Klassifikation KJMV5
KJMV8
BUS087000
KJU
BUS063000
658.5
658.1
332.64/4
HD28-70
QP 530
QB 400
Kurzbeschreibung Fundamentals and Literature Review -- Procurement with Deterministic Costs -- Procurement with Stochastic Costs -- Conclusions and Outlook
2. Kurzbeschreibung The recent economic developments have strongly increased the interest in altering raw material prices and especially in the protection from volatile and increasing prices. Jan Arnold integrates financial and operational aspects into a holistic approach to commodity procurement. He shows how to combine operational strategies considering just-in-time procurement, inventory holding and backlogging with financial strategies considering derivative instruments into an optimal procurement plan under volatile procurement prices
1. Schlagwortkette Rohstoffpreis
Preisrisiko
Rohstoffbeschaffung
Einkäufer
Entscheidungsfindung
Fertigungslogistik
Just-in-time-Produktion
Optionsvertrag
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Rohstoffpreis -- Preisrisiko -- Rohstoffbeschaffung -- Einkäufer -- Entscheidungsfindung -- Fertigungslogistik -- Just-in-time-Produktion -- Optionsvertrag
2. Schlagwortkette Rohstoffpreis
Preisrisiko
Rohstoffbeschaffung
Einkäufer
Entscheidungsfindung
Fertigungslogistik
Just-in-time-Produktion
Optionsvertrag
ANZEIGE DER KETTE Rohstoffpreis -- Preisrisiko -- Rohstoffbeschaffung -- Einkäufer -- Entscheidungsfindung -- Fertigungslogistik -- Just-in-time-Produktion -- Optionsvertrag
SWB-Titel-Idn 323618251
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-8654-2
Internetseite / Link Volltext
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