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¬Die¬ Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters

¬Die¬ Entwicklung der Zinsstrukturkurve: Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 30628765X Buchausg. u.d.T.: ‡Mayer, Christoph: ¬Die¬ Entwicklung der Zinsstrukturkurve
ISBN 978-3-8349-1701-0
Name Mayer, Christoph
T I T E L ¬Die¬ Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Zusatz zum Titel Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr 2009
2009
Umfang Online-Ressource (XXVI, 213S. 111 Abb, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt Preliminary; Einleitung; Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle; Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung; Empirische Auswertungen und Anwendungen; Schlussbetrachtung; Back matter; Bewertung eines Beispielportfolios
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Mayer, Christoph: ¬Die¬ Entwicklung der Zinsstrukturkurve
ISBN ISBN 978-3-8349-8244-5
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
KFFD
BUS051000
657.8333
658.152
336
332.8
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 600
QC 210
Kurzbeschreibung Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle -- Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung -- Empirische Auswertungen und Anwendungen -- Bewertung eines Beispielportfolios -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung. Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle.
1. Schlagwortkette Zinsstrukturtheorie
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Zinsstrukturtheorie
2. Schlagwortkette Zinsstrukturtheorie
ANZEIGE DER KETTE Zinsstrukturtheorie
SWB-Titel-Idn 313878307
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-8244-5
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Cover
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