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Asset Pricing: Zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten

Kataloginformation Katalogdatensatz500145028 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	307981118 Buchausg. u.d.T.: ‡Vorfeld, Michael: Asset Pricing
ISBN	978-3-8349-1666-2
Name	Vorfeld, Michael
T I T E L	Asset Pricing
Zusatz zum Titel	Zur Bewertung von unsicheren Cashflows mit zeitvariablen Diskontraten
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	Gabler Verlag / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr	2009
Erscheinungsjahr	2009
Umfang	Online-Ressource (XXVI, 249S. 18 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten	Description based upon print version of record
Weiterer Inhalt	Preliminary; Einleitung; Grundlagen des Asset Pricing; Faktormodelle; Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen; Bewertungsmodelle für Assets; Empirische Analyse und Weiterentwicklung; Schlussbetrachtung; Back matter
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Vorfeld, Michael: Asset Pricing
ISBN	ISBN 978-3-8349-8243-8
Klassifikation	KFF
	KFFK
	BUS027000
	BUS004000
	KFFD
	BUS051000
	657.8333
	658.152
	336
	332/.0414
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
	QP 827
	QP 622
	QK 622
Kurzbeschreibung	Grundlagen des Asset Pricing -- Faktormodelle -- Vorhersagbarkeit von Aktienrenditen -- Bewertungsmodelle für Assets -- Empirische Analyse und Weiterentwicklung -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung	Das Asset Pricing ist ein seit Jahrzehnten etablierter Forschungszweig in der Ökonomie und hat das Ziel, den fairen heutigen Wert von künftigen unsicheren Cashflows zu ermitteln. Eine wichtige Fragestellung besteht darin, welche Diskontraten zur Bewertung der unsicheren Cashflows herangezogen werden sollten. Michael Vorfeld präsentiert die Grundlagen des Asset Pricing und stellt statische Faktor-Modelle wie das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und die Arbitrage Pricing Theory (APT) vor. Da der risikolose Zinssatz, die Risikoprämie des Marktes sowie der Beta-Faktor zeitvariabel sind, geht der Autor auf dieses Phänomen der Diskontraten ein. Zur Bewertung von unsicheren Cashflows zieht er Bewertungsmodelle heran und unterzieht die wesentlichen Forschungserkenntnisse wie z.B. die Zeitvariabilität einer empirischen Überprüfung. Er identifiziert unter den analysierten statischen und dynamischen Modellen das Pricing-Modell, welches die Aktienrendite am ehesten zu erklären vermag. Der Autor zeigt, dass die dynamischen Modelle nicht überlegen sind, für den Investoren jedoch u.a. aufgrund der verwendeten Vektor-autoregressiven Struktur wertvolle Informationen beinhalten.
1. Schlagwortkette	Capital-Asset-Pricing-Modell
	Cashflow
	Betafaktor
	Zeitreihe
	Variabilität
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE	Capital-Asset-Pricing-Modell -- Cashflow -- Betafaktor -- Zeitreihe -- Variabilität
2. Schlagwortkette	Capital-Asset-Pricing-Modell
	Cashflow
	Betafaktor
	Zeitreihe
	Variabilität
ANZEIGE DER KETTE	Capital-Asset-Pricing-Modell -- Cashflow -- Betafaktor -- Zeitreihe -- Variabilität
SWB-Titel-Idn	313878269
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-8243-8
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Volltext
Siehe auch	Cover

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