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Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung: Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie

Kataloginformation Katalogdatensatz500136222 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	273335081 Druckausg.: ‡Hassler, Uwe, 1963 - : Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
ISBN	978-3-540-73567-0
Name	Hassler, Uwe
T I T E L	Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
Zusatz zum Titel	Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
Verlagsort	Berlin, Heidelberg
Verlag	Springer Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr	2007
Erscheinungsjahr	2007
Umfang	Online-Ressource (XVI, 326 S. 39 Abb, online resource)
Reihe	Statistik und ihre Anwendungen
Titelhinweis	Druckausg.: ‡Hassler, Uwe, 1963 - : Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung
ISBN	ISBN 978-3-540-73568-7
Klassifikation	JNF000000
	*62M10
	60H05
	62-01
	62P05
	62P20
	60J60
	60H10
	60-01
	PDZ
	SCI000000
	500
	Q162
	QH 237
Kurzbeschreibung	Zeitreihenmodellierung -- Grundlagen aus der Stochastik -- Autoregressive Moving-Average-Prozesse (ARMA) -- Spektren stationärer Prozesse -- Prozesse mit bedingter Heteroskedastizität (ARCH) -- Stochastische Integrale -- Wiener-Prozesse (WP) -- Riemann-Integrale -- Stieltjes-Integrale -- Ito-Integrale -- Itos Lemma -- Anwendungen -- Stochastische Differentialgleichungen (SDG) -- Zinsmodelle -- Asymptotik integrierter Prozesse -- Trends, Integrationstests und Nonsensregressionen -- Kointegrationsanalyse.
2. Kurzbeschreibung	Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen. Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
1. Schlagwortkette	Ökonometrie
	Finanzierungstheorie
	Stochastischer Prozess
	Zeitreihenanalyse
	Kointegration
	Lehrbuch
ANZEIGE DER KETTE	Ökonometrie -- Finanzierungstheorie -- Stochastischer Prozess -- Zeitreihenanalyse -- Kointegration -- Lehrbuch
SWB-Titel-Idn	271887796
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Cover
Siehe auch	Inhaltsverzeichnis
Siehe auch	Inhaltstext

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