Shortcuts
Bitte warten Sie, bis die Seite geladen ist.
 
PageMenu- Hauptmenü-
Page content

Katalogdatenanzeige

Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung

Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 252576306 Buchausg. u.d.T.: ‡Henking, Andreas: Kreditrisikomessung
ISBN 978-3-540-32145-3
Name Henking, Andreas
Bluhm, Christian
ANZEIGE DER KETTE Bluhm, Christian
Name Fahrmeir, Ludwig
T I T E L Kreditrisikomessung
Zusatz zum Titel Statistische Grundlagen, Methoden und Modellierung
Verlagsort Berlin, Heidelberg
Verlag Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (XVII, 312 S. 75 Abb, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Description based upon print version of record
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Henking, Andreas: Kreditrisikomessung
ISBN ISBN 978-3-540-32146-0
Klassifikation K
PBT
BUS061000
*91B30
91-02
91B28
330.015195
330
330
QA276-280
QK 320
Kurzbeschreibung Motivation für eine quantitativ ausgerichtete Kreditrisikomessung -- Grundlegende Begriffe -- Kennzahlen und Verteilungsmodelle -- Wichtige Werkzeuge zur Bestimmung der Verlustverteilung -- Stochastische Prozesse -- Portfoliomodelle -- Scoremodelle -- Ausblick: Grundelemente des Kreditportfoliomanagements.
2. Kurzbeschreibung Jeder Kredit birgt für den Kreditgeber ein Risiko, da es unsicher ist, ob der Kreditnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen wird. Kreditrisiken werden mit Hilfe statistischer Methoden und mathematischer Modelle gemessen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund Basel II hat die quantitative Kreditrisikomessung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Dieses Buch schließt die Lücke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken. Es bietet einen Einstieg in die Kreditrisikomessung und die dafür notwendige Statistik. Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einführung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung für Praktiker und Quereinsteiger.
1. Schlagwortkette Portfoliomanagement
Kreditrisiko
Messung
Stochastisches Modell
Statistik
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Portfoliomanagement -- Kreditrisiko -- Messung -- Stochastisches Modell -- Statistik
2. Schlagwortkette Portfoliomanagement
Kreditrisiko
Messung
Stochastisches Modell
Statistik
ANZEIGE DER KETTE Portfoliomanagement -- Kreditrisiko -- Messung -- Stochastisches Modell -- Statistik
SWB-Titel-Idn 26435933X
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/3-540-32146-2
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
Siehe auch Inhaltsverzeichnis
Siehe auch Cover
Siehe auch Inhaltstext
.
ISBD-Anzeige Katalogdatensatz500136131
.
Kategorien-Anzeige Katalogdatensatz500136131
.
Verwandte Werke Katalogdatensatz500136131
.
Titel zur Titelsammlung hinzufügen Katalogdatensatz500136131
.
Kataloginformation500136131 Datensatzanfang . Kataloginformation500136131 Seitenanfang .
Titel vormerken Katalogdatensatz500136131
Vollanzeige Katalogdaten 

Auf diesem Bildschirm erhalten Sie Katalog- und Exemplarinformationen zum ausgewählten Titel.

Im Bereich Kataloginformation werden die bibliographischen Details angezeigt. Per Klick auf Hyperlink-Begriffe wie Schlagwörter, Autoren, Reihen, Körperschaften und Klassifikationen können Sie sich weitere Titel des gewählten Begriffes anzeigen lassen.

Der Bereich Exemplarinformationen enthält zum einen Angaben über den Standort und die Verfügbarkeit der Exemplare. Zum anderen haben Sie die Möglichkeit, ausgeliehene Exemplare vorzumerken oder Exemplare aus dem Magazin zu bestellen.
Schnellsuche