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Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects

Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache eng
Hinweise auf parallele Ausgaben 27836926X Buchausg. u.d.T.: ‡Grundke, Peter, 1971 - : Integrated market and credit portfolio models
ISBN 978-3-8349-0875-9
Name Grundke, Peter
T I T E L Integrated Market and Credit Portfolio Models
Zusatz zum Titel Risk Measurement and Computational Aspects
Verlagsort Wiesbaden
Verlag Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
Erscheinungsjahr 2008
2008
Umfang Online-Ressource (XXIV, 188p. 5 illus, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Notiz / Fußnoten Zugl.: Köln, Univ., Habil.-Schr., 2006
Weiterer Inhalt Preliminary; Introduction; The Integrated Market and Credit Portfolio Model; Effects of Integrating Market Risk into Credit Portfolio Models; On the Applicability of Fourier-Based Methods to Integrated Market and Credit Portfolio Models; Importance Sampling for Integrated Market and Credit Portfolio Models; Conclusions; Back matter;
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Grundke, Peter, 1971 - : Integrated market and credit portfolio models
ISBN ISBN 978-3-8349-9689-3
Klassifikation KFF
KFFK
BUS027000
BUS004000
657.8333
658.152
330
658.4
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 320
Kurzbeschreibung Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are analyzed. PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln. Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.
2. Kurzbeschreibung Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Aggregating various risk exposures to a comprehensive risk position is an important but up-to-date not satisfactorily solved task. This shortfall goes back to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational burden of determining a loss distribution that comprises all relevant risk types. Peter Grundke deals with both problems. On the one hand, he extends a standard credit portfolio model by correlated interest rate and credit spread risk. The analysis shows that the economic capital needed as a buffer to absorb unexpected losses in a portfolio can be severely underestimated when relevant market risk factors are neglected. On the other hand, computational aspects are addressed. Particularly those problems are discussed which arise when computational tools developed for standard portfolio models are applied to integrated market and credit portfolio models.
1. Schlagwortkette Bank
Risikomanagement
1. Schlagwortkette ANZEIGE DER KETTE Bank -- Risikomanagement
2. Schlagwortkette Bank
Risikomanagement
ANZEIGE DER KETTE Bank -- Risikomanagement
SWB-Titel-Idn 286100150
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-9689-3
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Volltext
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