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Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten: Eine theoretische und empirische Untersuchung der Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen am deutschen Kapitalmarkt

Kataloginformation Katalogdatensatz500130776 .

Kataloginformation
Feldname	Details
Vorliegende Sprache	ger
Hinweise auf parallele Ausgaben	267479794 Buchausg. u.d.T.: ‡Stanzel, Matthias: Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten
ISBN	978-3-8350-0848-9
Name	Stanzel, Matthias
T I T E L	Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten
Zusatz zum Titel	Eine theoretische und empirische Untersuchung der Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen am deutschen Kapitalmarkt
Verlagsort	Wiesbaden
Verlag	DUV
Erscheinungsjahr	2007
Erscheinungsjahr	2007
Umfang	Online-Ressource (XXXVII, 543S. 61 Abb, digital)
Reihe	SpringerLink. Bücher
Titelhinweis	Buchausg. u.d.T.: ‡Stanzel, Matthias: Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten
ISBN	ISBN 978-3-8350-9638-7
Klassifikation	KFFK
	BUS004000
	KFF
	BUS027000
	657.8333
	658.152
	332
	HG1-9999
	HG4501-6051
	HG1501-HG3550
	QK 620
Kurzbeschreibung	Grundlagen und Qualität des Aktienresearchs -- Informationen und Informationsintermediäre -- Finanzanalysten und ihre Funktion auf Kapitalmärkten -- Möglichkeiten und Grenzen von Finanzmarktprognosen -- Determinanten der Researchqualität -- Verhaltenswissenschaftliche Aspekte im Informations- und Entscheidungsprozess von Finanzanalysten -- Der Einfluss von Principal-Agent-Beziehungen im Aktienresearch -- Spezifische Determinanten der Researchqualität -- Eigene empirische Untersuchung — Determinanten der Qualität des Aktienresearchs in Deutschland -- Zielsetzung und Aufbau der empirischen Untersuchung -- Statistische Methoden zur Messung der Researchqualität und Datenbeschreibung -- Allgemeine Qualität des Aktienresearchs -- Einfluss von Interessenkonflikten in der Finanzanalyse -- Spezifische Determinanten der Researchqualität -- Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit und Ausblick -- Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit und Ausblick.
2. Kurzbeschreibung	Finanzanalysten übernehmen auf den weltweiten Kapitalmärkten wichtige Funktionen. Ein qualitativ hochwertiges Aktienresearch sollte zu besseren und unverzerrten Gewinnprognosen und Aktienempfehlungen führen, die Effizienz der Kapitalmärkte erhöhen und die Unternehmensüberwachung verbessern. Das oftmals überoptimistische und verzerrte Aktienresearch in den letzten Jahren führte allerdings zur Kritik an den Analysten und zu einem Vertrauensverlust der Investoren. Es stellt sich deshalb die interessante Frage, welche Faktoren die Qualität des Aktienresearchs bestimmen. In einer umfangreichen empirischen Studie analysiert Matthias Stanzel die Qualität des Aktienresearchs von Finanzanalysten am deutschen Kapitalmarkt für den Zeitraum von 1995 bis 2004. Dabei stehen sowohl die Genauigkeit und die Verzerrung der Gewinnprognosen als auch die kurz- und langfristige Performance von Aktienempfehlungen im Mittelpunkt der Untersuchung. Es wird deutlich, dass die Qualität des Aktienresearchs von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Neben verhaltenswissenschaftlichen Aspekten, unternehmens-, analysten-, brokerspezifischen und institutionellen Determinanten sind es vor allem vielfältige Interessenkonflikte, welche die Arbeit eines Analysten maßgeblich bestimmen.
1. Schlagwortkette	Deutschland
	Aktienmarkt
	Finanzanalyst
	Aktie
	Empfehlung
	Bewertung
SWB-Titel-Idn	282653376
Signatur	Springer E-Book
Bemerkungen	Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse	$uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9638-7
Internetseite / Link	Volltext
Siehe auch	Cover

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