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Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken

Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Kataloginformation
Feldname Details
Vorliegende Sprache ger
Hinweise auf parallele Ausgaben 250630974 Buchausg. u.d.T.: ‡Reinschmidt, Timo: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
ISBN 978-3-8350-0241-8
Name Reinschmidt, Timo
T I T E L Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
Verlagsort Wiesbaden
Verlag DUV
Erscheinungsjahr 2006
2006
Umfang Online-Ressource (XIX, 250S. 14 Abb, digital)
Reihe SpringerLink. Bücher
Titelhinweis Buchausg. u.d.T.: ‡Reinschmidt, Timo: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken
ISBN ISBN 978-3-8350-9071-2
Klassifikation KFFK
BUS004000
KFF
BUS027000
657.8333
658.152
332
HG1-9999
HG4501-6051
HG1501-HG3550
QK 810
Kurzbeschreibung Einführung -- Grundlagen der modernen Portfoliotheorie -- Volatilitäts-Timing -- Aufbau und Methodik der empirischen Untersuchung -- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Tagesdaten -- Dynamische Volatilitäts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten -- Schlussbetrachtung.
2. Kurzbeschreibung Die Prognose von erwarteten Renditen führt zu erheblichen Schätzrisiken, was sich stark verzerrend auf die Portfoliogewichte auswirkt. Dagegen können Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich höheren Genauigkeit geschätzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.
1. Schlagwortkette Portfoliomanagement
Volatilität
Kovarianzmatrix
Schätzung
Risikomanagement
SWB-Titel-Idn 282645861
Signatur Springer E-Book
Bemerkungen Elektronischer Volltext - Campuslizenz
Elektronische Adresse $uhttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9071-2
Internetseite / Link Volltext
Siehe auch Cover
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